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找到 20 个结果

English questions
题目4009 · 金融与交易

Cliquet 会在意收益率顺序吗

一只 cliquet 会把逐期截断后的收益率相加。如果两条路径包含完全相同的一组分期收益，只是顺序不同，支付会改变吗？

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模块1.4.5 · 金融与量化投资 · 衍生品

高级衍生品

derivatives · exotic-options · barrier-options · asian-options · lookback-options · cliquet · path-dependence · variance-swap

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课程高级衍生品 · 衍生品

利率、信用与结构化衍生品

​Hook（开场场景）.​ 某资管公司多策略组合的固收风险经理，在月末复盘时盯着账上三笔头寸：（A）规模 5 亿元的 5 年期 FR007 利率互换（IRS），付固收浮，固定端 2.45%；（B）一笔参考某城投平台的 CRMW 1 亿元名义；（C）一只挂钩中证500 的 18 个月雪球结构化产品，由头部券商收益凭证渠道发出，规模 3 亿元，敲入线 75%、月...

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题目4008 · 金融与交易

回望与数字或然支付的组合 16

一份票据若上障碍被触及则支付 2；若从未触及，则支付浮动执行价回望看涨的收益。观察到的路径为 [100, 96, 103, 101]，障碍为 105。该票据收益是多少？

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课程高级衍生品 · 衍生品

奇异期权与路径依赖

周五下午三点，某 50ETF（510050）期权做市账户的交易员收到一条结构化销售台的内部消息：一家头部券商收益凭证团队，刚以 18 个月期限挂出了一只 8 亿元规模的雪球结构产品，挂钩中证500（CSI 500），敲入线在期初指数的 75%，月度敲出观察。这位交易员所在的私募 vol 台，与该券商签了一张场外（OTC）对冲协议，承接其中 4 亿元的"短下敲...

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课程高级衍生品 · 衍生品

数值定价引擎:蒙特卡洛、有限差分与 FFT

​Hook（开场场景）.​ 某头部券商衍生品定价团队的工程师周一早晨拿到了三张交易工单：（A）需要在 50ETF（510050）香草欧式期权（European option）链上做隔夜重估，行权价从 2.0 到 3.5，30 个 strike 网格，到期日覆盖未来 12 个月——目前由桌面 Excel 单独计算每只期权要 4 分钟才能跑完，桌面员工抱怨重估在...

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题目4005 · 金融与交易

数字走廊票据定价 15

一份数字走廊票据在 S_T > K 时支付 4，否则支付 1。利率为 0，且风险中性下 S_T > K 的概率为 0.35。该票据价格是多少？

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课程高级衍生品 · 衍生品

方差与波动率衍生品

​Hook（开场场景）.​ 某私募 vol 套利基金的基金经理在周一上午开盘前盯着两个数字：一个是中证 500 过去 60 个交易日的已实现年化波动率，21.3%；另一个是该基金通过头部券商签订的、未来 60 天到期的场外（OTC）方差互换（variance swap）含税公允方差点位 公式，对应的方差互换公允波动率约为 24.8%。中间 3.5 个 vol...

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题目4004 · 金融与交易

由资产或无价格反推概率 14

一份资产或无看涨的利率为 0，价格为 27。若它在实值条件下的条件期望价格为 90，则隐含的风险中性实值概率是多少？

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课程波动率 · 衍生品

局部波动率与随机波动率模型

周二早上 7:40，你坐在某家 私募 vol 自营桌前，盯着 SSE 50ETF 期权（510050）的隐含波动率（implied volatility, IV）曲面。昨夜风险系统已经把两套波动率模型校准好。第一套是 Dupire 局部波动率模型，确定性的 公式 能把所有 510050 vanilla 中间价复原到 0.5 vol 点之内——日间用于盯市与隔...

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