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English questions
模块3.2.3 · 编程 · Python 数据与量化分析

SciPy 与统计工具

python · scipy · stats · distributions · fit · var · descriptive-statistics · hypothesis-testing

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课程信号评估与合成 · Alpha 研究

信号合成、堆叠与集成

周五上午,你在上海的一家 量化 私募 ——明汯、 幻方、 九坤、 灵均 风格 的 多 因子 私募。 L3 把 四 条 信号 正交化 完了: mom 12 1 , book to market , gross profitability , pead sue 都 残差化 通过 了 IC break even 门槛。 桌面 上 还 没有 量产 复合 信号。 投决...

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模块2.6.5 · 数学与统计能力 · 机器学习理论

金融量化中的机器学习

machine-learning · financial-ml · cross-validation · purged-cv · cpcv · deflated-sharpe · multiple-testing · backtest-overfitting

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课程SciPy 与统计工具 · Python 数据与量化分析

scipy.stats 分布对象与描述性统计

周一上午十点，你坐在一家中型私募的研究台。3.2.2 收尾那张 tear sheet 昨晚跑完了，落到磁盘的中间产物里有一行 returns = (closes['510300.SH'].pct change().dropna()).to numpy() ——一根长度 252 的 np.ndarray ，是沪深300 ETF（510300.SH）在 2024...

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题目5848 · 金融与交易

卖出跨式的盈利与风险

你卖出（写出）执行价 100 的跨式，收取看涨权利金 6 和看跌权利金 7。求最大利润、两个盈亏平衡价，以及股价到期为 118 时的盈亏。

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课程回测方法论 · 回测与执行

回测过拟合与统计验证

某周三 下午，上海 量化 私募 明汯 / 幻方 风格 的 投决会。研究员 上 来 一个 动量 策略：L1 引擎 是 事件驱动（干净）；L2 真实性 清单 每 一 项 都 过（PIT 数据、survivorship free 沪深300 股票池、下根 K 线 开盘 成交、双边 10 bps 成本、不 做 空）。报告 的 夏普比率 在 2014 2023 上 是...

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题目5842 · 金融与交易

多头看涨蝶式结构

一份多头看涨蝶式买入一张 90 看涨、卖出两张 100 看涨、买入一张 110 看涨，净支出为 2（执行价等距）。求最大利润、达到最大利润时的股价，以及最大亏损。

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题目5841 · 金融与交易

熊市看跌价差

你买入执行价 110、权利金 7 的看跌期权，同时卖出执行价 100、权利金 3 的看跌期权，其中 110>100。求净权利金支出、到期盈亏平衡价以及最大利润。

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题目5191 · 金融与交易

牛市看涨价差 1

你买入一张执行价为 100 的看涨期权，权利金为 4.5；同时卖出一张执行价为 110 的看涨期权，权利金为 1.5，其中 110>100。求该策略的净权利金支出、到期盈亏平衡价，以及最大利润。

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题目5192 · 金融与交易

牛市看涨价差 2

你买入一张执行价为 95 的看涨期权，权利金为 6；同时卖出一张执行价为 105 的看涨期权，权利金为 2.2，其中 105>95。求该策略的净权利金支出、到期盈亏平衡价，以及最大利润。

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课程SciPy 与统计工具 · Python 数据与量化分析

用 SciPy 做假设检验与置信区间

周五下午两点半，浦东陆家嘴一家中型私募的风控会上，PM 把昨晚跑出来的 tear sheet 推过来：「食品饮料这只 600519.SH 的 63 日滚动 ​夏普比率​ ​（Sharpe ratio）样本期均值是 0.86，银行那两只 000001.SZ 和 600036.SH 是 0.42。0.44 的差，可信吗？」你脑子里第一反应是 3.2.2 L5 那...

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课程SciPy 与统计工具 · Python 数据与量化分析

用 SciPy 做回归与曲线拟合

周三午后，浦东陆家嘴一家中型私募的研究台上，PM 把一张 252 天的样本期跑出来推过来：「 600519.SH 对沪深300 ETF（ 510300.SH ）的 beta 我刚才用 np.linalg.lstsq 解出来是 0.91——但 0.91 离 1 到底有多远？是抽样噪音里飘出来的一格，还是这只票就比沪深300 系统性低 beta？」3.2.1 L...

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题目5844 · 金融与交易

看跌期权最大盈利

你买入一张执行价 40、权利金 3 的看跌期权。求到期盈亏平衡价，以及该头寸可能的最大利润。

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题目5803 · 金融与交易

达成利润目标的最小宽度

做市商希望在一个交易时段内赚取至少 5.0 的总净边际，预计恰好成交 250 次。每次成交赚 (h - 损失)，逆向选择损失为 0.008，并假设在相关区间内成交次数与半边价差无关。满足目标的最小半边价差是多少？

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课程SciPy 与统计工具 · Python 数据与量化分析

面向 quant 的 scipy.optimize 与 scipy.linalg

周一上午十点，浦东一家中型私募的研究台。PM 把 3.2.2 L5 那张已经稳定跑通的 tear sheet 推过来，篮子是 、252 个交易日的 NumPy 收益矩阵 returns ，形状 公式。「我现在不要单只票的 alpha 也不要 Sharpe——给我四个数：第一，这只 3 票篮子的​ ​最小方差​ ​长仓权重；第二，顶端主成分占多少方差，看篮子风...

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题目5845 · 金融与交易

领口策略的盈亏边界

你以 100 持有股票，买入执行价 90、权利金 4 的看跌期权，并卖出执行价 115、权利金 3 的看涨期权。求该领口策略到期的净权利金支出、最大利润和最大亏损。

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课程金融量化中的机器学习 · 机器学习理论

Alpha 信号与特征工程:标注、元标注与信号衰减

钩子:五十条弱 alpha 与一个总组合 你在一家中证500 中频量化私募(private fund)工作。研究团队在过去六个月里训练出了五十条独立的 ML alpha:有用 LightGBM 在 沪深300 / 中证500 因子风格暴露上做次日 alpha 的,有 1 D CNN 在分钟线上做日内动量(momentum)的,有 Transformer 在卖...

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