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找到 30 个结果

English questions
题目4116 · 金融与交易

Implementation Shortfall 计算 1

一笔买入单以到达价格 24 为基准。它分批成交为 30000@24.03, 20000@24.06，交易所和佣金费用合计为每股 0.004 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？

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题目4117 · 金融与交易

Implementation Shortfall 计算 2

一笔卖出单以到达价格 51.2 为基准。它分批成交为 25000@51.16, 15000@51.1，交易所和佣金费用合计为每股 0.003 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？

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题目4118 · 金融与交易

Implementation Shortfall 计算 3

一笔买入单以到达价格 18.5 为基准。它分批成交为 40000@18.52, 10000@18.57，交易所和佣金费用合计为每股 0.0025 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？

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题目4119 · 金融与交易

Implementation Shortfall 计算 4

一笔卖出单以到达价格 76 为基准。它分批成交为 20000@75.95, 30000@75.9，交易所和佣金费用合计为每股 0.005 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？

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题目4120 · 金融与交易

Implementation Shortfall 计算 5

一笔买入单以到达价格 102.4 为基准。它分批成交为 10000@102.46, 15000@102.5, 5000@102.57，交易所和佣金费用合计为每股 0.004 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？

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题目4342 · 机器学习

流行率漂移下的 precision 2

某个欺诈模型在新市场里仍保持 TPR = 0.90、FPR = 0.03，但正例流行率从 10% 降到了 2%。在同一阈值下，现在应预期什么 precision？

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题目4821 · 数理金融

由 payer swaption 价值反推 swap rate 6

某个 payer swaption 到期处于实值。它的固定腿年金值 A=3,000,000（单位是“每 1.00 利率对应的货币金额”），执行利率 K=0.028，到期价值 V=9000。根据 V=A*max(S-K,0)，到期实现的 swap rate S 是多少？

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题目4071 · 金融与交易

Fractional Kelly 下的增长保留率 1

在二次近似下，采用 full Kelly 的 $c$ 倍时，其期望增长相对于 full Kelly 的比例为 $2c-c^2$。若 $c=0.5$，能保留多少 full Kelly 的增长率？

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题目4344 · 机器学习

ECE 分箱计算 4

使用等样本权重的 expected calibration error。现在有两个非空分箱：A 箱的预测概率是 [0.2, 0.3]，标签是 [0, 1]；B 箱的预测概率是 [0.8, 0.9]，标签是 [1, 1]。按 ECE = 各箱 (样本占比)*|平均置信度 - 准确率| 计算，结果是多少？

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题目1408 · 脑筋急转弯

PB 保证金 8

交易台用“clients * average posted margin”来近似估计总已缴保证金。若总量是 $3.128 billion，且 clients 为 920，则隐含的 average posted margin 是多少？

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题目1423 · 脑筋急转弯

Taylor PnL 代理 15

使用 option PnL ~= Delta*dS + 0.5*Gamma*(dS)^2。若 Delta=1200，Gamma=300，dS=0.4，则近似 PnL 是多少？

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题目2350 · 数理金融

WWR 情景反推 5

某交易台比较“两状态 WWR CVA”与“独立性捷径”。在 WWR 下，CVA = LGD * sum_s pi_s*EE_s*PD_s；在独立假设下，用 LGD * E[EE]*E[PD]。若状态权重为 75.00% 和 25.00%，暴露为 2 和 12，PD 为 0.01 和 0.08，LGD = 0.6，则 uplift ratio WWR_CVA / Indep_CVA 是多少？

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题目3156 · 统计

三个独立信号后的后验赔率

某二元假设的先验概率为 $\frac{1}{2}$。有若干独立信号按顺序到来，它们对该假设的 Bayes 因子依次为 [2, Fraction(1, 2), 3]。把全部证据乘起来之后，最终后验概率是多少？

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题目4622 · 数理金融

二叉树延续价值逻辑 7

在某个节点上，股票价格为 80，下一步股票可能到 92 或 68，一步利率为 5%，下一步期权价值分别是 15 和 6。该节点隐含的 continuation value 是多少？

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题目4623 · 数理金融

二叉树延续价值逻辑 8

某个美式看跌期权在一个节点上的立即行权价值是 12，continuation value 是 10.4。向后递推时，这个节点应取什么值？

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题目1403 · 脑筋急转弯

互换票据名义本金 3

交易台用“trade count * average notional per trade”来近似估计单日处理的互换总名义本金。若两个输入分别为 145000 和 $68 million，则估计值是多少？

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题目1402 · 脑筋急转弯

交易所费率池 2

交易台用“shares traded * fee per share”来近似估计每日成交费收入。若总量是 $3.22 million，且 shares traded 为 9200000000，则隐含的 fee per share 是多少？

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题目2333 · 数理金融

保证金与净额恢复 3

在 threshold collateralization 后，交易台观察到总期望暴露 4.2 对应的剩余暴露为 1.1。若 residual = max(EE - threshold, 0)，且 EE 大于 threshold，则隐含的 threshold 是多少？

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