题目4096 · 金融与交易
两资产等风险贡献 1
一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 10.00\%，资产 B 的波动率为 25.00\%，两者相关系数为 0.3。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？
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English questions题目4097 · 金融与交易
两资产等风险贡献 2
一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 12.00\%，资产 B 的波动率为 18.00\%，两者相关系数为 -0.2。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？
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两资产等风险贡献 4
一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 14.00\%，资产 B 的波动率为 28.00\%，两者相关系数为 0。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？
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为什么长仓约束会重塑整个解
一个无约束优化器想在某个股票 sleeve 上建立较大的空头，以对冲另外两个拥挤的多头，但 mandate 规则要求只能做多。请解释为什么长仓约束下的解可能会呈现出定性上的巨大变化，而不是只是在无约束解上把那个空头“截断为 0”。
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方差上限下的收益最大化 5
一个全投资、只做多的组合在资产 2 上配置权重 w，在资产 1 上配置权重 1-w。资产 1 的期望收益为 0.05，波动率为 0.025；资产 2 的期望收益为 0.14，波动率为 0.12；两者相关系数为 0.3。若组合方差不得超过 0.006，资产 2 的最大可配置权重是多少？此时组合期望收益是多少？
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等风险贡献配置 3
两只风险资产的波动率分别为 0.05 和 0.11，相关系数为 0.25，期望收益率分别为 0.09 和 0.13。在全投资、只做多的前提下，选择权重使两只资产对总方差的贡献相等。问权重分别是多少？组合的期望收益是多少？
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