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非代码面试题
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5235带股息调整时反推缺失看跌期权某股票现价为 110，看涨期权价格为 12，折现执行价为 98，股息现值为 4。满足平价关系的看跌期权价格应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5236为什么必须是欧式为什么干净的 put-call parity 恒等式依赖欧式行权，而不是美式行权？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5237为什么合成头寸重要为什么交易员会关心一组期权头寸可以合成股票或远期？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5238为什么盒式价差像一笔贷款为什么盒式价差常被描述成“由期权构成的贷款或存款”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5239为什么借券约束重要为什么现实中的卖空或融资约束，会让看起来显而易见的平价套利无法被完全吃掉？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5240为什么平价关系仍然有用既然市场有摩擦，为什么 put-call parity 仍然是交易员最先做的检查之一？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5241欧式看涨价格上下界 1对一个不分红股票，现货价格为 100，执行价为 95，年利率为 0.05，到期时间 T=1。求欧式看涨期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5242欧式看涨价格上下界 2对一个不分红股票，现货价格为 90，执行价为 100，年利率为 0.04，到期时间 T=0.5。求欧式看涨期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5246欧式看跌价格上下界 1现货价格为 100，执行价为 95，年利率为 0.05，到期时间 T=1。求欧式看跌期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5247欧式看跌价格上下界 2现货价格为 90，执行价为 100，年利率为 0.04，到期时间 T=0.5。求欧式看跌期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5251纵向价差边界检验 1执行价为 95 和 105>95 的看涨期权价格分别为 4.8 和 1.6。若年利率为 0.05，到期时间 T=1，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5252纵向价差边界检验 2执行价为 100 和 110>100 的看涨期权价格分别为 5.4 和 2.1。若年利率为 0.04，到期时间 T=0.5，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5253纵向价差边界检验 3执行价为 80 和 90>80 的看涨期权价格分别为 4 和 1.3。若年利率为 0.03，到期时间 T=1.5，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5254纵向价差边界检验 4执行价为 110 和 120>110 的看涨期权价格分别为 3.5 和 1。若年利率为 0.02，到期时间 T=1，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5256看涨期权单调性 1在同一到期日下，看涨期权报价为 C(95)=7、C(105)=5.8，且 105>95。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5257看涨期权单调性 2在同一到期日下，看涨期权报价为 C(100)=6.2、C(110)=6.4，且 110>100。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5260看涨期权单调性 5在同一到期日下，看涨期权报价为 C(85)=7.8、C(100)=5，且 100>85。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5261为什么下界重要为什么期权价格过低和过高一样，也可能是严重的套利问题？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5262为什么边界比平价更广为什么即便没有一个完全精确的平价恒等式，无套利边界仍然很有用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5263为什么时间价值让看涨高于内在价值为什么一个虚值欧式看涨期权，即使今天内在价值为零，仍然可能有正价值？金融与交易困难essay未尝试面试订阅