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非代码面试题
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4812HJM 首要诊断 22在断言某个期限桶的漂移“过大”之前，首先应该把它和什么比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅4813HJM 首要诊断 23在把 HJM 的灵活性视为“天然优势”之前，首先应该说明哪项操作成本？数理金融中等essay未尝试面试订阅4815HJM 首要诊断 25在说 HJM 实现“错了”之前，首先应做什么简单的约定检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4816由 caplet 到期支付反推远期利率 1某个 caplet 的计息因子 delta=0.25，名义本金=5,000,000，执行利率 K=0.03。它到期时处于实值并支付了 5000。根据 payoff = delta*N*max(L-K,0)，到期实现的远期利率 L 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4821由 payer swaption 价值反推 swap rate 6某个 payer swaption 到期处于实值。它的固定腿年金值 A=3,000,000（单位是“每 1.00 利率对应的货币金额”），执行利率 K=0.028，到期价值 V=9000。根据 V=A*max(S-K,0)，到期实现的 swap rate S 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4826由 cap-floor parity 反推缺失腿价值 11一个 cap 和一个 floor 具有相同的执行利率 K=0.03 和年金值 A=4,000,000。对应的 floor 价值为 12000，远期 swap rate 为 S0=0.032。利用 cap-floor parity，隐含的 cap 价值是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4827由 cap-floor parity 反推缺失腿价值 12一个 cap 和一个 floor 具有相同的执行利率 K=0.03 和年金值 A=5,000,000。已知 cap 的价值为 9000，远期 swap rate 为 S0=0.027。利用 cap-floor parity，隐含的 floor 价值是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4831利率期权产品直觉 16在考虑随机利率模型之前，为什么先把 cap 看成一串 caplet 很有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅4832利率期权产品直觉 17为什么 payer swaption 天然受益于未来 swap rate 上升？数理金融中等essay未尝试面试订阅4833利率期权产品直觉 18为什么在讨论 swaption 支付直觉时，年金值 annuity 如此重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅4834利率期权产品直觉 19如果一位初级量化把 cap-floor parity 和股票上的 put-call parity 混为一谈，他最可能忽略了什么产品特有细节？数理金融中等essay未尝试面试订阅4835利率期权首要诊断 20在给 cap 定价之前，首先应该检查重置日程的什么信息？数理金融中等essay未尝试面试订阅4836利率期权首要诊断 21在给 swaption 定价之前，首先要识别什么基础对象？数理金融中等essay未尝试面试订阅4837利率期权首要诊断 22在使用 cap-floor parity 之前，首先应该做什么约定检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4838利率期权首要诊断 23在仅凭权利金比较两个 swaption 之前，首先应该比较什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4839利率期权首要诊断 24在说一个 cap “便宜”之前，首先应该检查报价的什么特征？数理金融中等essay未尝试面试订阅4840利率期权首要诊断 25在 cap 和 payer swaption 之间做选择前，首先应问自己想要哪种风险敞口？数理金融中等essay未尝试面试订阅4841最小稳定网格宽度 1对变换后的热方程 u t = nu*u xx，显式格式使用 lambda = nu*Delta t/Delta x 2，并要求 lambda <= 0.5。若 nu=0.04，Delta t=0.125，为了保持稳定，Delta x 的最小值是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4846反推显式更新权重 6某有限差分节点满足 u new = u old + lambda*(u up - 2*u old + u down)。网格导出显示 u old=8，u up=9，u down=11，u new=9。所使用的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4847反推显式更新权重 7某有限差分节点满足 u new = u old + lambda*(u up - 2*u old + u down)。网格导出显示 u old=10，u up=12，u down=9，u new=10.4。所使用的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅