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非代码面试题
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3608条件方差目标 3 隐含的 OU 波动率某个 OU 过程满足 dX t = 1.4(theta - X t)dt + sigma dW t。若 Var(X 0.5 | X 0) 应等于 0.6，所需的 sigma 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3611折现 GBM 的动力学某个 GBM 满足 dS t = 0.05 S t dt + 0.2 S t dW t。定义 Y t = e -0.05 t S t。Y t 满足什么 SDE？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3612GBM 的对数过程某个 GBM 满足 dS t = 0.08 S t dt + 0.3 S t dW t。若 Y t = log S t，Y t 的漂移项和扩散项分别是什么？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3613中心化 OU 的动力学某个 OU 过程满足 dX t = 1.4(3 - X t)dt + 0.7 dW t。若 Y t = X t - 3，Y t 满足什么 SDE？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3614OU 的积分因子变换某个 OU 过程满足 dX t = 0.9(2 - X t)dt + 1.1 dW t。若 Z t = e 0.9 t (X t - 2)，Z t 满足什么 SDE？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3615CIR 的指数重缩放某个 CIR 过程满足 dX t = 1.2(4 - X t)dt + 0.5 sqrt(X t)dW t。若 Y t = e 1.2 t X t，Y t 满足什么 SDE？随机过程中等derivation未尝试面试订阅36162W_t 加平滑漂移项的二次变差令 X t = 2W t + t 3 - sin t。[X] 2 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3617-3W_t 加指数趋势项的二次变差令 X t = -3W t + e t。[X] 1 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅36180.5W_t 加积分漂移项的二次变差令 X t = 0.5W t + integral 0 t s ds。[X] 4 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3619带两个平滑修正项的布朗运动二次变差令 X t = W t - t + cos t。[X] 3 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅36201.2W_t 加有理漂移项的二次变差令 X t = 1.2W t + t/(1+t)。[X] 5 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3621线性加载 Itô 积分的二次变差令 X t = integral 0 t (1+s) dW s。[X] 2 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3622递减加载 Itô 积分的二次变差令 X t = integral 0 t (2-s) dW s。[X] 1 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3623分段波动率 Itô 积分的二次变差令 X t = integral 0 t sigma(s) dW s，其中 sigma(s) 在 [0,1] 上等于 1，在 (1,2] 上等于 2，在 (2,3] 上等于 0。[X] 3 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3624平方根加载 Itô 积分的二次变差令 X t = integral 0 t sqrt(1+s) dW s。[X] 3 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3625时间多项式加载重缩放 Itô 积分的二次变差令 X t = integral 0 t (s/3) dW s。[X] 3 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3626W_t+2B_t 与 3W_t-B_t 的协变差令 X t = W t + 2B t、Y t = 3W t - B t，其中 W 和 B 是独立布朗运动。[X,Y] 1 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅36272W_t-B_t 与 W_t+4B_t 的协变差令 X t = 2W t - B t、Y t = W t + 4B t，其中 W 和 B 独立。[X,Y] 2 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅36280.5W_t+B_t 与 3W_t+2B_t 的协变差令 X t = 0.5W t + B t、Y t = 3W t + 2B t，其中 W 和 B 独立。[X,Y] 4 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3629W_t-B_t 与 W_t+B_t 的协变差令 X t = W t - B t、Y t = W t + B t，其中 W 和 B 独立。[X,Y] 3 等于多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅