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非代码面试题
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4065为什么只看单资产 Kelly 会误导 25为什么在多资产组合中，只看每个资产自己的单资产 Kelly 比例会产生误导？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4066由风险上限反推 Kelly 比例 1某策略的 full-Kelly 头寸为 0.8。风控要求绝对仓位不超过 0.3。交易台最多能使用多大的 Kelly 比例 lambda，才不会违反上限？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4067由空头上限反推 Kelly 比例 2某策略的 full-Kelly 头寸为 -1.2。风控要求绝对仓位不超过 0.6。交易台最多能使用多大的 Kelly 比例 lambda，才不会违反上限？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4071Fractional Kelly 下的增长保留率 1在二次近似下，采用 full Kelly 的 c 倍时，其期望增长相对于 full Kelly 的比例为 2c-c 2。若 c=0.5，能保留多少 full Kelly 的增长率？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4076边际收益估计很噪声你的边际收益估计噪声很大，而且可能被高估。通常更稳妥的是 full Kelly 还是 half Kelly？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4077回撤约束很紧某个资金管理 mandate 极其看重控制大回撤，即便这会牺牲一部分长期增长。这个目标更指向 full Kelly，还是 fractional Kelly？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4078边际收益稳定且资本很深如果边际收益估计异常稳定、资本基础很深，而且对回撤容忍度很高，那么更容易被合理化的是 full Kelly 还是 quarter Kelly？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4079相同边际收益但更高波动两套策略的边际收益估计相同，但其中一套的实际波动和回撤都大得多。哪一套更应该从 full Kelly 上更激进地往下缩？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4080不同下注之间的相关性不确定如果你怀疑那些看似独立的下注在压力情形下可能会突然变得相关，这会让你对 full Kelly 更放心还是更不放心？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅408340% Kelly 下的剩余增长 8某策略的 full-Kelly 年化期望对数增长为 12%。在二次近似下，若使用 40% Kelly，还剩多少年化期望对数增长？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4084保留 75% 增长所需的 Kelly 比例 9在二次近似下，若希望保留 full-Kelly 增长的 75%，且 lambda 限制在 [0,1]，则需要多大的 Kelly 比例？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4086为什么大多数真实交易台都用 fractional Kelly为什么真实世界中的交易台和组合经理，往往会选择 fractional Kelly 而不是 full Kelly？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4087为什么 half Kelly 往往还能保留大部分增长为什么在实践中，half Kelly 往往像一个很有吸引力的折中点？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4088为什么 fractional Kelly 本质上是在对抗模型风险为什么最好把 fractional Kelly 理解成一种对抗模型风险的工具，而不是对 Kelly 逻辑本身的否定？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4089为什么单看长期增长率无法涵盖回撤痛感为什么 full Kelly 可能在数学上是长期最优的，但在实践里却仍然让人难以承受？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4090如何快速检查一道 fractional Kelly 题做完一道 fractional Kelly sizing 题后，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4091由目标风险平价权重反推第三个波动率 1三条资产线上按逆波动率风险平价得到目标权重 (0.5, 0.25, 0.25)。如果前两条资产线的波动率分别为 10% 和 20%，第三条资产线的波动率必须是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4092加入第三条资产线后的逆波动率权重 2一个两资产线的逆波动率组合当前使用 12% 和 18% 的波动率。现在加入第三条波动率为 36% 的资产线。新的满仓逆波动率权重是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4093达到目标组合波动率所需杠杆 3一个逆波动率风险平价组合包含三条互不相关的资产线，波动率分别为 10%、15% 和 30%。若希望把满仓组合放大到目标组合波动率 12%，需要多大的杠杆？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4094由权重比例反推波动率比例 4逆波动率风险平价希望三条资产线的权重比例为 4:2:1。如果第一条资产线的波动率为 8%，那么第二条和第三条的波动率分别应是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅