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非代码面试题
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5371实现价差与信息成本 1一笔买盘成交价格为 100.02，成交时中间价为 100。5 秒后，中间价变为 100.03。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5372实现价差与信息成本 2一笔卖盘成交价格为 49.96，成交时中间价为 50。5 秒后，中间价变为 49.94。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5376报价价差、有效价差与实现价差 1盘口报价为 bid 100 / ask 100.06。一笔有方向的成交以 100.04 成交，之后的中间价为 100.05。求报价价差、有效价差和实现价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5377报价价差、有效价差与实现价差 2盘口报价为 bid 49.92 / ask 50.08。一笔有方向的成交以 49.95 成交，之后的中间价为 49.94。求报价价差、有效价差和实现价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5381价差成分拆解 1某做市商把半边价差分解为：订单处理成本 0.008、库存成本 0.004、信息风险成本 0.003。这对应的完整报价价差是多少？其中信息风险占半边价差的百分比是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5386为什么报价价差很窄也可能不代表执行好为什么一只股票即使报价价差很窄，也可能仍然给流动性需求方带来很差的执行质量？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5387为什么大跳动股票常年保持一跳宽度为什么大跳动股票经常长期维持在最小跳动价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5388为什么实现价差会缩小为什么当成交具有较强信息毒性时，实现价差通常会低于有效价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5389为什么中间价的取样时点很重要为什么你用 1 秒后的中间价还是 30 秒后的中间价来衡量，实现价差可能差很多？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5390为什么有价格改善也未必代表交易便宜一笔交易在 NBBO 之内成交，拿到了价格改善。为什么这还不足以说明这笔交易很便宜？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5391观察到买单后的后验价值 1资产价值只可能是 99 或 101。先验 P(高价值)=0.45。若真实价值高，则买单到来的概率为 0.8；若真实价值低，则买单到来的概率为 0.25。现在你观察到了一笔买单。求高价值状态的后验概率，以及后验公允价值。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5393观察到买单后的后验价值 3资产价值只可能是 74 或 76.5。先验 P(高价值)=0.4。若真实价值高，则买单到来的概率为 0.85；若真实价值低，则买单到来的概率为 0.35。现在你观察到了一笔买单。求高价值状态的后验概率，以及后验公允价值。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5394观察到买单后的后验价值 4资产价值只可能是 19.5 或 20.5。先验 P(高价值)=0.55。若真实价值高，则买单到来的概率为 0.7；若真实价值低，则买单到来的概率为 0.2。现在你观察到了一笔买单。求高价值状态的后验概率，以及后验公允价值。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5396观察订单流后的无亏报价 1资产价值只可能是 99 或 101，先验 P(高价值)=0.5。若价值高，出现买单的概率为 0.82；若价值低，则为 0.28。现在你观察到了一笔买单，需要给出无期望亏损的卖价。这个价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5397观察订单流后的无亏报价 2资产价值只可能是 49 或 51，先验 P(高价值)=0.45。若价值高，出现卖单的概率为 0.22；若价值低，则为 0.75。现在你观察到了一笔卖单，需要给出无期望亏损的买价。这个价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5400观察订单流后的无亏报价 5资产价值只可能是 149 或 151.5，先验 P(高价值)=0.35。若价值高，出现买单的概率为 0.77；若价值低，则为 0.24。现在你观察到了一笔买单，需要给出无期望亏损的卖价。这个价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5401知情流下的盈亏平衡价差 1假设真实价值等概率为 99.8 或 100.2。其中 0.3 的交易者是知情者，总是朝正确方向交易；其余是噪声交易者，买卖概率各半。做市商围绕先验均值对称报价。问其盈亏平衡的半边价差、买价和卖价分别是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5406事件风险下的价差调整 1做市商当前使用的半边价差为 0.05。在事件前，其估计知情交易者比例为 0.12，价值跳变幅度为 0.4。在对称知情流模型下，如果继续沿用原来的价差，每笔成交的期望值是多少？若要回到盈亏平衡，还需要额外加宽多少半边价差？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5411为什么被打到通常是坏消息为什么被主动方打到，对被动做市商来说往往意味着关于价值的坏消息？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5412为什么大事件前价差会变宽为什么即使事件前中间价看起来很平静，做市商也会在财报或宏观数据前显著加宽价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅