第 24 / 37 页
非代码面试题
显示 20 / 738 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
4707随机波动率诊断题 17如果长期方差均值 theta 上升，长期限的方差预期通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4708随机波动率诊断题 18如果现货-波动率相关性变得更负，下行偏斜通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4709随机波动率诊断题 19如果 vol-of-vol 显著上升，对未来方差的不确定性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4710随机波动率诊断题 20为什么随机波动率参数之间的差异，常常在长期限期权上比在超短期期权上更容易看出来？数理金融中等essay未尝试面试订阅4711随机波动率诊断题 21在校准随机波动率模型之前，首先应该拿它和什么基准做比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅4712随机波动率诊断题 22在对拟合出来的 kappa 做经济解释之前，首先该检查什么数据问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4714随机波动率诊断题 24在把随机波动率校准得过于复杂之前，首先应问什么使用场景问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4715随机波动率诊断题 25在把拟合效果不佳完全怪到模型头上之前，首先应检查报价曲面的什么问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4726日历套利修复量 11在同一执行价下，较短期限 T=0.5 的看涨期权价格为 8.2，较长期限 T=1 的看涨期权价格为 9.4。若要恢复最基本的 calendar monotonicity，较长期限报价至少需要上调多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4727日历套利修复量 12在同一执行价下，较短期限 T=1 的看涨期权价格为 11，较长期限 T=2 的看涨期权价格为 12.8。若要恢复最基本的 calendar monotonicity，较长期限报价至少需要上调多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4728日历套利修复量 13在同一执行价下，较短期限 T=0.25 的看涨期权价格为 5.1，较长期限 T=0.75 的看涨期权价格为 5。若要恢复最基本的 calendar monotonicity，较长期限报价至少需要上调多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4729日历套利修复量 14在同一执行价下，较短期限 T=0.5 的看涨期权价格为 7.5，较长期限 T=1.5 的看涨期权价格为 10.2。若要恢复最基本的 calendar monotonicity，较长期限报价至少需要上调多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4730日历套利修复量 15在同一执行价下，较短期限 T=1 的看涨期权价格为 9.8，较长期限 T=3 的看涨期权价格为 9.6。若要恢复最基本的 calendar monotonicity，较长期限报价至少需要上调多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4731曲面套利场景题 16为什么 butterfly arbitrage 通常会被解释为某处隐含密度为负的信号？数理金融中等essay未尝试面试订阅4732曲面套利场景题 17为什么交易台在把期权曲面喂给 local-vol 或风险系统之前，往往会先做清洗或平滑？数理金融中等essay未尝试面试订阅4733曲面套利场景题 18为什么一个曲面即使静态无套利，也仍然不足以保证 smile dynamics 真实？数理金融中等essay未尝试面试订阅4734曲面套利场景题 19如果你发现一个由噪声报价引起的很小局部蝶式违例，第一步在实务上通常怎么处理？数理金融中等essay未尝试面试订阅4736曲面套利第一步 21在修复某个报价之前，首先应识别这类违例的什么性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4737曲面套利第一步 22在把某个报价直接判定为“错的”之前，首先应问什么数据质量问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4738曲面套利第一步 23在用跨执行价的凸性条件之前，首先应检查执行价间距的什么结构条件？数理金融中等essay未尝试面试订阅