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非代码面试题
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3697重定基准后共动价差的漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 0.7dt + 0.4dW t，dY t = -0.2dt + 0.9dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.1，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3698去掉参考风险溢价后的宏观因子漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 0.5dt + 0.25dW t，dY t = 0.15dt + 0.35dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 0，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3700校准目标过程后的辅助过程漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 0.3dt + 0.2dW t，dY t = 0.45dt + 0.1dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.05，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3711为什么 Girsanov 改变漂移却不改变瞬时波动率在标准 Girsanov 倾斜下，为什么漂移系数会变化，而瞬时扩散载荷却保持不变？随机过程中等essay未尝试面试订阅3712P 和 Q 下是同一条路径、不同权重说 P 和 Q 描述的是同一条路径空间、但对路径赋予不同的似然权重，这句话是什么意思？随机过程中等essay未尝试面试订阅3713为什么 Girsanov 里的可积性条件很重要为什么在实际应用 Girsanov 时，像 Novikov 条件这样的可积性条件会很重要？随机过程中等essay未尝试面试订阅3714为什么一个倾斜会同时移动所有共驱动因子的漂移如果两个因子共享同一个布朗驱动，为什么只根据其中一个因子校准 Girsanov 倾斜，也会自动改变另一个因子的漂移？随机过程中等essay未尝试面试订阅3715为什么即使物理漂移很有意思，Girsanov 仍然对定价有用为什么在定价问题里，即使研究员很关心过程的物理漂移，Girsanov 仍然有用？随机过程中等essay未尝试面试订阅3776由平稳方差目标反推扩散强度某个 OU 过程的均值回复速度为 kappa = 0.8，平稳方差为 0.5。这隐含的扩散系数 sigma 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3781由一年期目标均值反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 8 出发，均值回复速度为 kappa = 0.6。若 E[X 1] = 5.6，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3782由半年回复目标反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 2.5 出发，均值回复速度为 kappa = 1.2。若 t = 0.5 时的期望值为 1.4，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3784由中期预测反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 1.5 出发，均值回复速度为 kappa = 0.9。若 E[X 1.5] = 2.1，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3786为什么 OU 会均值回复而布朗运动不会为什么从结构上讲，OU 过程会均值回复，而普通布朗运动不会？随机过程中等essay未尝试面试订阅3787为什么半衰期比一步漂移更适合作为摘要为什么实务中人们常用半衰期来总结 OU 过程，而不是只报一个原始漂移系数？随机过程中等essay未尝试面试订阅3788为什么平稳方差是在 sigma 与 kappa 之间做平衡为什么 OU 的平稳方差同时取决于 sigma 和 kappa，而不是只取决于扩散系数本身？随机过程中等essay未尝试面试订阅3789为什么较大的 kappa 能掩盖较大的 sigma为什么一个 OU 过程即使有很大的扩散系数，看起来仍可能紧紧围绕均值？随机过程中等essay未尝试面试订阅3790为什么 OU 往往比随机游走更适合描述价差对于交易员相信会回归的价差，为什么 OU 往往比随机游走更合理？随机过程中等essay未尝试面试订阅3791折现终值收益与 -ru 项某个 PDE 满足 u t + L u - r u = 0，终值条件为 u(T,x)=g(x)。在 Feynman-Kac 表达式里应出现什么样的折现结构？为什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3792运行收益与源项符号如果期望中除了终值收益外，还包含累计的运行收益 integral t T f(s,X s) ds，那么在 PDE 表达里，f 的符号应是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3793终值条件就是未来支付规则为什么应把终值条件 u(T,x)=g(x) 读作到期支付规则，而不是任意的边界装饰？随机过程中等essay未尝试面试订阅