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非代码面试题
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4613鞅定价第一步 18在给 d2 做经济解释之前，首先应知道什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4638用 q 之前在复制路线里引入风险中性概率之前，首先应该先有哪个更原始的对象？数理金融中等essay未尝试面试订阅4639讨论完备性之前在说复制一定会产生唯一价格之前，首先应该检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4655假设失效诊断题 15在把每一次期权定价误差都归咎于“波动率设错了”之前，首先应该问什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4661假设失效诊断题 21在使用 gamma P&L 近似之前，首先应检查对冲区间的什么性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4662假设失效诊断题 22在断言“交易成本主导了对冲结果”之前，首先应做什么单位检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4663假设失效诊断题 23在用跳跃去解释隐含波动率偏斜之前，首先应该区分什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4664假设失效诊断题 24在说“问题全都是离散对冲误差”之前，首先应该做什么比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅4665假设失效诊断题 25在宣布模型错了之前，首先应该做什么约定检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4680局部波动率诊断题 15在信任一个局部波动率校准之前，除了原始拟合误差，还应该首先检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4686局部波动率诊断题 21在把局部波动率模型用于风险管理之前，首先应该问什么使用场景问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4687局部波动率诊断题 22在过度解读局部波动率曲面的斜率之前，首先应检查生成它的数据什么性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4688局部波动率诊断题 23在比较两个校准日的局部波动率曲面之前，首先应统一什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4689局部波动率诊断题 24在说局部波动率“解释了”偏斜之前，首先应该做什么区分？数理金融中等essay未尝试面试订阅4690局部波动率诊断题 25在把每个动态失配都怪到局部波动率模型头上之前，首先应该检查什么基准？数理金融中等essay未尝试面试订阅4697由平均方差目标反推长期均值设在一个均值回复随机波动率模型中，一年期平均方差的期望 E[(1/T)∫ 0 T v s ds] = 0.097927，当前方差 v0 = 0.12，kappa = 1，T = 1。所隐含的长期均值 theta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4699由平均方差目标反推初始方差某个随机波动率模型的长期均值 theta = 0.05，均值回复速度 kappa = 1，期限 T = 1。若这一年内平均方差的期望是 0.081606，那么初始方差 v0 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4700由一年期前瞻方差目标反推均值回复速度某个随机波动率模型的当前方差是 v0 = 0.16，长期均值是 theta = 0.04。若一年后的期望方差是 E[v 1] = 0.10，那么隐含的均值回复速度 kappa 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4705随机波动率诊断题 15在选择随机波动率模型之前，首先应针对想捕捉的 smile 行为问什么问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4711随机波动率诊断题 21在校准随机波动率模型之前，首先应该拿它和什么基准做比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅