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非代码面试题
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5188为什么会有反向 cash-and-carry为什么当远期价格过低时，反向 cash-and-carry 会成为普通 cash-and-carry 的镜像交易？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5189为什么期货要更谨慎为什么简单的远期定价公式对于期货来说有时只是近似，而不是严格恒等式？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5190为什么隐含回购利率重要为什么交易员会关心隐含回购利率，而不是只看远期升水本身？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5191牛市看涨价差 1你买入一张执行价为 100 的看涨期权，权利金为 4.5；同时卖出一张执行价为 110 的看涨期权，权利金为 1.5，其中 110>100。求该策略的净权利金支出、到期盈亏平衡价，以及最大利润。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5192牛市看涨价差 2你买入一张执行价为 95 的看涨期权，权利金为 6；同时卖出一张执行价为 105 的看涨期权，权利金为 2.2，其中 105>95。求该策略的净权利金支出、到期盈亏平衡价，以及最大利润。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5196保护性看跌到期盈亏 1你以 100 的价格持有股票，同时买入一张执行价为 95、权利金为 4 的看跌期权。若到期股价为 92，该策略的盈亏是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5200保护性看跌到期盈亏 5你以 90 的价格持有股票，同时买入一张执行价为 85、权利金为 3.5 的看跌期权。若到期股价为 87，该策略的盈亏是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5201备兑看涨到期盈亏 1你以 100 的价格持有股票，同时卖出一张执行价为 105、权利金为 4 的看涨期权。若到期股价为 112，该策略的盈亏是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5205备兑看涨到期盈亏 5你以 95 的价格持有股票，同时卖出一张执行价为 100、权利金为 3.5 的看涨期权。若到期股价为 110，该策略的盈亏是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5206长跨式盈亏平衡点 1一份长跨式组合使用执行价 100，看涨期权权利金为 6，看跌期权权利金为 5。求该策略到期时的下方和上方盈亏平衡点。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5207长跨式盈亏平衡点 2一份长跨式组合使用执行价 90，看涨期权权利金为 4.5，看跌期权权利金为 3.5。求该策略到期时的下方和上方盈亏平衡点。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5208长跨式盈亏平衡点 3一份长跨式组合使用执行价 110，看涨期权权利金为 7，看跌期权权利金为 6.2。求该策略到期时的下方和上方盈亏平衡点。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5211为什么权利金会改变盈亏形状为什么只看收益图而忽略权利金，会是危险的？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5212为什么备兑看涨不是免费收益为什么备兑看涨收到的权利金并不能简单看成“免费收益”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5213为什么保护性看跌会有成本为什么在平静市场里，保护性看跌常常会让人觉得昂贵，尽管它确实限制了下行风险？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5214为什么多腿策略需要场景分析为什么在评估多腿期权策略时，逐场景分析往往比死记图形更可靠？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5215为什么期权策略能表达观点为什么交易员在有方向性观点时，常常会选择期权策略，而不是直接买卖股票？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5216由平价关系求看跌价格 1现货价格为 100，执行价为 100，欧式看涨期权价格为 6，无风险利率为 0.05，到期时间 T=1。在按年贴现下，由 put-call parity 隐含的看跌期权价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5217由平价关系求看涨价格 2现货价格为 90，执行价为 95，欧式看跌期权价格为 7.2，无风险利率为 0.04，到期时间 T=0.5。由 put-call parity 隐含的看涨期权价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5219由平价关系求看涨价格 4现货价格为 80，执行价为 85，欧式看跌期权价格为 8.6，无风险利率为 0.02，到期时间 T=1。由 put-call parity 隐含的看涨期权价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅