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非代码面试题
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2187结构化信用直觉 17为什么更高杠杆会机械性地恶化结构化信用质量？数理金融中等essay未尝试面试订阅2188结构化信用直觉 18为什么结构化信用会自然地把股权和债务联系起来，而不是把它们当成彼此独立的孤岛？数理金融中等essay未尝试面试订阅2189结构化信用直觉 19为什么在结构化资本结构里，次级股权通常会偏好期权性？数理金融中等essay未尝试面试订阅2190结构化信用直觉 20为什么在结构化信用里，企业资产价值才是核心状态变量，而不是单独观察到的股价？数理金融中等essay未尝试面试订阅2191结构化信用直觉 21为什么基础版 Merton 模型下的短久期信用利差常常偏窄？数理金融困难essay未尝试面试订阅2192结构化信用直觉 22为什么基础版 Merton 模型会完全漏掉提前违约？数理金融困难essay未尝试面试订阅2193结构化信用直觉 23为什么在交易台上结构模型与 reduced-form 模型会长期共存，而不是一个完全取代另一个？数理金融困难essay未尝试面试订阅2194结构化信用直觉 24为什么即使结构联系在概念上很吸引人，由股权反推的信用信号仍然可能很嘈杂？数理金融困难essay未尝试面试订阅2195结构化信用直觉 25为什么资本结构套利常常从结构化信用的直觉讲起？数理金融困难essay未尝试面试订阅2196由生存概率反推平坦违约强度 1在平坦违约强度 lambda 的 reduced-form 模型里，到时点 T 的生存概率为 S(T)=exp(-lambda T)。若 T=1，观测到的生存概率为 0.980199，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2200由生存概率反推平坦违约强度 5在平坦违约强度 lambda 的 reduced-form 模型里，到时点 T 的生存概率为 S(T)=exp(-lambda T)。若 T=1.5，观测到的生存概率为 0.913931，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2201由零回收信用债报价反推违约强度 6假设回收率为零，且违约强度 lambda 平坦。某只违约零息债的价格满足 P = exp(-(r+lambda)T)。若 r=0.03、T=2，债券报价为 0.904837，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2204由零回收信用债报价反推违约强度 9假设回收率为零，且违约强度 lambda 平坦。某只违约零息债的价格满足 P = exp(-(r+lambda)T)。若 r=0.015、T=0.75，债券报价为 0.951229，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2206由信用三角反推回收率 11使用平坦信用三角近似 spread ≈ lambda*(1-R)。若 running spread 为 0.03，平坦违约强度为 0.05，由此隐含的回收率 R 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2216Reduced-form 信用直觉 21为什么 reduced-form 模型通常从违约强度出发，而不是从资本结构障碍出发？数理金融困难essay未尝试面试订阅2217Reduced-form 信用直觉 22为什么“面值回收”和“市场价值回收”在概念上是不同的？数理金融困难essay未尝试面试订阅2218Reduced-form 信用直觉 23为什么引入随机违约强度通常会给信用定价带来凸性？数理金融困难essay未尝试面试订阅2219Reduced-form 信用直觉 24为什么一条陡峭的生存曲线往往意味着前向违约强度在上升，而不只是“总风险更大”？数理金融困难essay未尝试面试订阅2220Reduced-form 信用直觉 25为什么强度模型对 CDS 校准来说如此自然？数理金融困难essay未尝试面试订阅2221由平价 CDS 报价反推平坦违约强度 1在 CDS 的平坦强度近似下，平价利差满足 s ≈ lambda*(1-R)。若平价利差为 0.018，回收率为 0.4，由此隐含的平坦违约强度 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费