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非代码面试题
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5357考虑摩擦后的 Kelly 仓位 2某交易风险本金为 1。若成功，毛收益为 2，但需要支付 0.03 的费用；若失败，则亏掉这 1 单位本金，并同样支付该费用。胜率估计为 0.48。完整 Kelly 最优仓位是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5361为什么过度下注比下注不足更危险为什么从长期增长角度看，超过完整 Kelly 往往比同等幅度低于完整 Kelly 更糟？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5362为什么边际不确定性会压低仓位即使点估计显示完整 Kelly 仓位为正，为什么真实 desk 仍然可能显著缩小仓位？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5363同样期望值为什么 Kelly 不同两笔交易即使每单位风险的期望收益接近，完整 Kelly 仓位也可能差很多。为什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5364为什么杠杆上限会起约束作用为什么即使某一笔交易的理论完整 Kelly 仓位远低于 100%，杠杆上限仍然可能重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5365为什么零 Kelly 可能是正确答案哪些变化会让一笔表面上看起来还不错的交易变成 Kelly 为零的交易，而表面故事却不一定完全变样？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5366由成交价计算有效价差 1最优买卖价为 bid 99.98 / ask 100.02，一笔买方主动成交成交价格为 100.015。求这笔成交的有效价差（价格单位和相对当时中间价的基点数）。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5367由成交价计算有效价差 2最优买卖价为 bid 49.95 / ask 50.05，一笔卖方主动成交成交价格为 49.97。求这笔成交的有效价差（价格单位和相对当时中间价的基点数）。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5371实现价差与信息成本 1一笔买盘成交价格为 100.02，成交时中间价为 100。5 秒后，中间价变为 100.03。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5372实现价差与信息成本 2一笔卖盘成交价格为 49.96，成交时中间价为 50。5 秒后，中间价变为 49.94。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5386为什么报价价差很窄也可能不代表执行好为什么一只股票即使报价价差很窄，也可能仍然给流动性需求方带来很差的执行质量？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5387为什么大跳动股票常年保持一跳宽度为什么大跳动股票经常长期维持在最小跳动价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5388为什么实现价差会缩小为什么当成交具有较强信息毒性时，实现价差通常会低于有效价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5389为什么中间价的取样时点很重要为什么你用 1 秒后的中间价还是 30 秒后的中间价来衡量，实现价差可能差很多？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5390为什么有价格改善也未必代表交易便宜一笔交易在 NBBO 之内成交，拿到了价格改善。为什么这还不足以说明这笔交易很便宜？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5391观察到买单后的后验价值 1资产价值只可能是 99 或 101。先验 P(高价值)=0.45。若真实价值高，则买单到来的概率为 0.8；若真实价值低，则买单到来的概率为 0.25。现在你观察到了一笔买单。求高价值状态的后验概率，以及后验公允价值。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5393观察到买单后的后验价值 3资产价值只可能是 74 或 76.5。先验 P(高价值)=0.4。若真实价值高，则买单到来的概率为 0.85；若真实价值低，则买单到来的概率为 0.35。现在你观察到了一笔买单。求高价值状态的后验概率，以及后验公允价值。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5394观察到买单后的后验价值 4资产价值只可能是 19.5 或 20.5。先验 P(高价值)=0.55。若真实价值高，则买单到来的概率为 0.7；若真实价值低，则买单到来的概率为 0.2。现在你观察到了一笔买单。求高价值状态的后验概率，以及后验公允价值。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5401知情流下的盈亏平衡价差 1假设真实价值等概率为 99.8 或 100.2。其中 0.3 的交易者是知情者，总是朝正确方向交易；其余是噪声交易者，买卖概率各半。做市商围绕先验均值对称报价。问其盈亏平衡的半边价差、买价和卖价分别是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5406事件风险下的价差调整 1做市商当前使用的半边价差为 0.05。在事件前，其估计知情交易者比例为 0.12，价值跳变幅度为 0.4。在对称知情流模型下，如果继续沿用原来的价差，每笔成交的期望值是多少？若要回到盈亏平衡，还需要额外加宽多少半边价差？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅