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非代码面试题
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5515为什么多轮策略需要仿真为什么多轮报价策略的回测通常更适合按路径逐条仿真，而不只是看平均每笔报价指标？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5531期望结束库存 1你当前持有多头 200 股。若继续双边报价，预期 bid 成交概率为 0.24，ask 成交概率为 0.16，每次成交数量为 50。如果你改为关闭 bid、只保留 ask，那么两种策略下的期望结束库存分别是多少？哪种策略更接近平仓？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5536为什么长库存会改变你的报价中位为什么持有较大的多头库存时，做市商的实际报价中心通常会低于估计公允价值？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5537为什么立刻对冲可能是理性的为什么做市商即使明知跨价成交有明确成本，仍可能理性地选择立刻对冲库存？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5538为什么会出现单边报价为什么做市商有时会干脆停掉一边报价，而不是简单地把双边都加宽？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5539为什么库存风险和信息风险会相互作用为什么当逆向选择本来就很高时，一个糟糕的库存状态会尤其危险？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5540为什么库存策略不能只靠价差公式为什么库存管理通常不能只靠一个静态价差公式解决？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5561为什么 N(d1) 和 N(d2) 不一样在 Black-Scholes 中，为什么 N(d1) 和 N(d2) 不是同一个概念？数理金融中等essay未尝试面试订阅5562为什么深度实值看涨会逼近远期内在价值为什么深度实值的欧式看涨在 Black-Scholes 下会逼近 S e (-qT) - K e (-rT)？数理金融中等essay未尝试面试订阅5563为什么股息收益率会压低看涨价格为什么更高的连续股息收益率会压低欧式看涨价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅5564为什么虚值期权也会有更高时间价值为什么一份今天内在价值为零的虚值期权，在到期时间变长时仍可能增值？数理金融中等essay未尝试面试订阅5565为什么远期 moneyness 能整理价格比较为什么在利率或股息重要时，用远期 moneyness 来比较期权往往比现货 moneyness 更干净？数理金融中等essay未尝试面试订阅5581Vega 的期限比较 1两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.3。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.1，但期权 A 的到期时间为 1，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5582Vega 的期限比较 2两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.22。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.05，但期权 A 的到期时间为 0.25，期权 B 为 1。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5583Vega 的期限比较 3两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.18。假设两者的 d1 近似相同，都为 0，但期权 A 的到期时间为 0.5，期权 B 为 1.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5584Vega 的期限比较 4两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.25。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.25，但期权 A 的到期时间为 0.75，期权 B 为 0.25。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5585Vega 的期限比较 5两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.2。假设两者的 d1 近似相同，都为 -0.05，但期权 A 的到期时间为 1.25，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5586为什么 Gamma 和 Theta 常常相互对冲为什么 vanilla 期权里，长 gamma 头寸往往伴随负 theta？数理金融中等essay未尝试面试订阅5587为什么 Vega 往往在平值附近最大为什么 Black-Scholes vega 往往在平值附近最大？数理金融中等essay未尝试面试订阅5588为什么看跌的 Delta 为负为什么 vanilla 看跌期权的 delta 在 Black-Scholes 下为负？数理金融中等essay未尝试面试订阅