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非代码面试题
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3636为什么平滑漂移项会从二次变差里消失为什么平滑的有限变差项虽然能在水平上主导路径，却不会贡献二次变差？随机过程中等essay未尝试面试订阅3637为什么独立布朗运动的协变差为零为什么独立布朗驱动会让协变差项消失？随机过程中等essay未尝试面试订阅3638为什么二次变差会按系数平方缩放为什么把一个布朗驱动过程乘上 c，会让它的二次变差按 c 2 缩放，而不是按 c 缩放？随机过程中等essay未尝试面试订阅3639为什么二次变差能识别扩散强度为什么二次变差通常是读取过程局部扩散强度最干净的对象？随机过程中等essay未尝试面试订阅3640为什么时间变换会改变二次变差为什么把 W t 换成 W ct ，即使不再乘额外系数，也会改变二次变差？随机过程中等essay未尝试面试订阅6044布朗运动平方的微分设 W t 为标准布朗运动。对 f(W t) = W t 2 应用伊藤引理，写出所得的 SDE d(W t 2)，用 dt 和 dW t 表示。随机过程简单derivation未尝试免费6045GBM 的期望值某股票满足 dS t = 0.1 S t dt + 0.4 S t dW t，且 S 0 = 50。计算 E[S 3]。随机过程简单数值题未尝试免费6046时间乘以 W_t 的微分设 W t 为标准布朗运动。利用伊藤乘积法则求 d(t W t)，并用 dt 和 dW t 表示所得的 SDE。随机过程中等derivation未尝试免费6047几何布朗运动的方差某 GBM 满足 dS t = 0.06 S t dt + 0.25 S t dW t，且 S 0 = 1。计算 Var(S 2)。随机过程困难数值题未尝试面试订阅6048时间加权积分的伊藤等距设 W t 为标准布朗运动。利用伊藤等距，计算 E[(从 0 到 2 的积分 s dW s) 2]。随机过程中等数值题未尝试免费6049随机积分的二次变差定义 X t = 从 0 到 t 的积分 W s dW s。计算 T = 4 时的二次变差 [X] T，以 E[[X] T]（即期望的累积二次变差）表示。随机过程困难数值题未尝试面试订阅6050线性乘性 SDE 的闭式解求解 SDE dX t = a X t dt + b X t dW t，给定 X 0，其中 a、b 为常数。写出 X t 的显式闭式表达式。随机过程中等derivation未尝试免费6051W 平方减 c t 的鞅条件设 W t 为标准布朗运动。当常数 c 取何值时，过程 M t = W t 2 - c t 是鞅？随机过程中等数值题未尝试免费6052CIR 过程中均值回复的方向某 CIR 过程满足 dX t = 2(0.04 - X t) dt + 0.1 sqrt(X t) dW t。当前值为 X t = 0.07。瞬时漂移为正还是负？其数值是多少？随机过程简单数值题未尝试免费6053布朗运动指数的 SDE设 W t 为标准布朗运动，定义 Y t = e W t 。用伊藤引理求 Y t 满足的 SDE。随机过程简单derivation未尝试免费