第 48 / 87 页
非代码面试题
显示 20 / 1721 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
3781由一年期目标均值反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 8 出发，均值回复速度为 kappa = 0.6。若 E[X 1] = 5.6，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3782由半年回复目标反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 2.5 出发，均值回复速度为 kappa = 1.2。若 t = 0.5 时的期望值为 1.4，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3784由中期预测反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 1.5 出发，均值回复速度为 kappa = 0.9。若 E[X 1.5] = 2.1，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3816三年期年付平价互换利率一笔即期起算的固定换浮动利率互换，其各支付期的计息因子为 [1, 1, 1]，贴现因子为 [0.97, 0.94, 0.9]。求这笔互换的平价固定利率。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3817两年期半年付平价互换利率一笔即期起算的固定换浮动利率互换，其各支付期的计息因子为 [0.5, 0.5, 0.5, 0.5]，贴现因子为 [0.985, 0.969, 0.952, 0.934]。求这笔互换的平价固定利率。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3819四年期年付平价互换利率一笔即期起算的固定换浮动利率互换，其各支付期的计息因子为 [1, 1, 1, 1]，贴现因子为 [0.96, 0.92, 0.88, 0.84]。求这笔互换的平价固定利率。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3820三年期半年付平价互换利率一笔即期起算的固定换浮动利率互换，其各支付期的计息因子为 [0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]，贴现因子为 [0.989, 0.977, 0.964, 0.95, 0.935, 0.919]。求这笔互换的平价固定利率。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3821付固定互换盯市价值 I一笔付固定方互换的名义本金为 N=100000000，互换年金为 A=4.2，合约固定利率为 K=3.00\%，当前市场平价互换利率为 S mkt =3.40\%。问：该方向当前的盯市价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3823付固定互换盯市价值 III一笔付固定方互换的名义本金为 N=150000000，互换年金为 A=5，合约固定利率为 K=4.50\%，当前市场平价互换利率为 S mkt =4.10\%。问：该方向当前的盯市价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3824收固定互换盯市价值 I一笔收固定方互换的名义本金为 N=50000000，互换年金为 A=2.7，合约固定利率为 K=2.20\%，当前市场平价互换利率为 S mkt =2.60\%。问：该方向当前的盯市价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3831付固定 DV01 近似 I一笔付固定互换的名义本金为 N=100000000，互换年金为 A=4.5。用 \Delta PV\approx \pm N A\,\Delta S（符号取正确方向）近似估计市场互换利率平移 0.08\% 带来的 P\\&L 变化。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3832收固定 DV01 近似 I一笔收固定互换的名义本金为 N=80000000，互换年金为 A=3.2。用 \Delta PV\approx \pm N A\,\Delta S（符号取正确方向）近似估计市场互换利率平移 0.05\% 带来的 P\\&L 变化。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3833付固定 DV01 近似 II一笔付固定互换的名义本金为 N=50000000，互换年金为 A=7.1。用 \Delta PV\approx \pm N A\,\Delta S（符号取正确方向）近似估计市场互换利率平移 -0.12\% 带来的 P\\&L 变化。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3834收固定 DV01 近似 II一笔收固定互换的名义本金为 N=200000000，互换年金为 A=2.4。用 \Delta PV\approx \pm N A\,\Delta S（符号取正确方向）近似估计市场互换利率平移 -0.03\% 带来的 P\\&L 变化。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3841由基差变动得到收敛交易的 PnL某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 100、期货为 104，因此现金基差为 -4。之后基差变化了 1.5。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3842由基差变动得到收敛交易的 PnL某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 80、期货为 76，因此现金基差为 4。之后基差变化了 -2。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3843由基差变动得到收敛交易的 PnL某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 52、期货为 52.8，因此现金基差为 -0.8。之后基差变化了 0.6。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3844由基差变动得到收敛交易的 PnL某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 120、期货为 123，因此现金基差为 -3。之后基差变化了 2。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3846由期货报价和基差反推现货某期货合约报价为 104，且观察到现金基差 S-F 为 -3。求现货价格。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3847由期货报价和基差反推现货某期货合约报价为 76，且观察到现金基差 S-F 为 4。求现货价格。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅