第 5 / 6 页
非代码面试题
显示 20 / 105 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
5237为什么合成头寸重要为什么交易员会关心一组期权头寸可以合成股票或远期？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5238为什么盒式价差像一笔贷款为什么盒式价差常被描述成“由期权构成的贷款或存款”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5239为什么借券约束重要为什么现实中的卖空或融资约束，会让看起来显而易见的平价套利无法被完全吃掉？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5240为什么平价关系仍然有用既然市场有摩擦，为什么 put-call parity 仍然是交易员最先做的检查之一？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5241欧式看涨价格上下界 1对一个不分红股票，现货价格为 100，执行价为 95，年利率为 0.05，到期时间 T=1。求欧式看涨期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5242欧式看涨价格上下界 2对一个不分红股票，现货价格为 90，执行价为 100，年利率为 0.04，到期时间 T=0.5。求欧式看涨期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5246欧式看跌价格上下界 1现货价格为 100，执行价为 95，年利率为 0.05，到期时间 T=1。求欧式看跌期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5247欧式看跌价格上下界 2现货价格为 90，执行价为 100，年利率为 0.04，到期时间 T=0.5。求欧式看跌期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5251纵向价差边界检验 1执行价为 95 和 105>95 的看涨期权价格分别为 4.8 和 1.6。若年利率为 0.05，到期时间 T=1，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5252纵向价差边界检验 2执行价为 100 和 110>100 的看涨期权价格分别为 5.4 和 2.1。若年利率为 0.04，到期时间 T=0.5，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5253纵向价差边界检验 3执行价为 80 和 90>80 的看涨期权价格分别为 4 和 1.3。若年利率为 0.03，到期时间 T=1.5，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5254纵向价差边界检验 4执行价为 110 和 120>110 的看涨期权价格分别为 3.5 和 1。若年利率为 0.02，到期时间 T=1，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5261为什么下界重要为什么期权价格过低和过高一样，也可能是严重的套利问题？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5262为什么边界比平价更广为什么即便没有一个完全精确的平价恒等式，无套利边界仍然很有用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5263为什么时间价值让看涨高于内在价值为什么一个虚值欧式看涨期权，即使今天内在价值为零，仍然可能有正价值？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5264为什么单调性是直观的为什么在其他条件相同的情况下，低执行价的看涨期权绝不应该比高执行价的看涨更便宜？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5265为什么边界适合做快速筛查为什么简单的期权边界常被用作市场数据的第一道筛查？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5842多头看涨蝶式结构一份多头看涨蝶式买入一张 90 看涨、卖出两张 100 看涨、买入一张 110 看涨，净支出为 2（执行价等距）。求最大利润、达到最大利润时的股价，以及最大亏损。金融与交易中等数值题未尝试免费5845领口策略的盈亏边界你以 100 持有股票，买入执行价 90、权利金 4 的看跌期权，并卖出执行价 115、权利金 3 的看涨期权。求该领口策略到期的净权利金支出、最大利润和最大亏损。金融与交易中等数值题未尝试免费5846根据收益图识别策略某头寸到期盈亏在低股价区为水平且为负，经过一个盈亏平衡点后向上倾斜，在高股价区变为水平且为正（封顶），且在两个执行价处各有一个折点。未持有股票。请说出能产生该形状的最简单的两腿期权策略及其方向性偏好。金融与交易中等数值题未尝试免费