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非代码面试题
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4002由 one-touch 价格反推触碰概率 12一份 one-touch 合约在上障碍被触及时立即支付 3。假设利率为 0，合约价格为 0.72。它隐含的触碰概率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4003由二元看涨看跌平价反推贴现因子 13一份同执行价的现金或无看涨和现金或无看跌到期都各支付 1。它们的价格分别为 0.42 和 0.53。由二元看涨看跌平价可推得的到期贴现因子是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4004由资产或无价格反推概率 14一份资产或无看涨的利率为 0，价格为 27。若它在实值条件下的条件期望价格为 90，则隐含的风险中性实值概率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4005数字走廊票据定价 15一份数字走廊票据在 S T > K 时支付 4，否则支付 1。利率为 0，且风险中性下 S T > K 的概率为 0.35。该票据价格是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4006相同终点价格下的浮动回望看涨两份浮动执行价回望看涨在到期时的终点价格相同，但路径 A 的历史最低点比路径 B 更低。哪一份的支付更大？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4007相同终点价格下的固定回望看涨两份固定执行价回望看涨的执行价和终点价格都相同，但路径 A 在到期前曾达到更高的历史最高点。哪一份的支付更大？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4008回望与数字或然支付的组合 16一份票据若上障碍被触及则支付 2；若从未触及，则支付浮动执行价回望看涨的收益。观察到的路径为 [100, 96, 103, 101]，障碍为 105。该票据收益是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4009Cliquet 会在意收益率顺序吗一只 cliquet 会把逐期截断后的收益率相加。如果两条路径包含完全相同的一组分期收益，只是顺序不同，支付会改变吗？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4010后续下跌能否抹掉已锁定的回望最高点一份固定执行价回望看涨已经观察到一个远高于执行价的历史最高点。后面的暴跌能把这部分已锁定的内在价值抹掉吗？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4011为什么数字期权在执行价附近难以做 delta 对冲 17为什么当标的价格靠近执行价时，数字期权会很难做 delta 对冲？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4012为什么回望期权通常比香草更贵 18为什么回望期权通常比其他条件类似的香草期权更贵？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4013为什么 cliquet 会平滑一部分尾部波动为什么 cliquet 结构相比“看最终累计收益”的普通看涨，往往对单个月份的巨大上涨没那么敏感？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4014为什么更频繁监控通常会提高浮动回望价值 19为什么提高监控频率，通常会抬高浮动执行价回望期权的价值？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4016反推相关系数 1一笔现货敞口的波动率为 18%，对冲期货的波动率为 24%，希望的最小方差对冲比率为 0.6。由 h*=rho*sigma S/sigma F 可隐含出什么相关系数？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4017反推期货波动率 2一笔现货敞口的波动率为 30%，与对冲期货的相关系数为 0.75，希望的对冲比率为 0.9。隐含的期货波动率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4018反推现货波动率 3希望的对冲比率为 -0.3。若期货波动率为 20%，相关系数为 -0.4，则隐含的现货波动率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4021用期货合约数完成最优对冲 6一笔 2000 单位的现货敞口用每张 100 单位的期货合约对冲。现货波动率为 30.00%，期货波动率为 25.00%，相关系数为 0.8。最小方差对冲需要多少张期货合约？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4026由既定合约数反推相关系数 11某交易台用 36 张、每张规模为 1000 的期货合约，对冲 50000 单位的现货敞口。现货波动率为 24%，期货波动率为 30%。什么相关系数会使这一合约数恰好等于最小方差最优值？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4027由既定合约数反推期货波动率 12某交易台想用 25 张、每张 200 单位的期货合约，对冲 4000 单位的现货敞口。现货波动率为 15%，相关系数为 0.8。什么期货波动率会使这一合约数恰好成为最小方差最优值？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4028最小方差套保隐含的合约规模 3某交易台用 40 张期货合约去对冲 12,000 单位的现货敞口。现货波动率为 25%，期货波动率为 20%，现货与期货的相关系数为 0.64。若交易台采用的是最小方差套保比率，则每张期货合约的名义规模应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅