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非代码面试题
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1674为什么 percentile 区间可能偏离中心为什么当统计量的抽样分布有偏斜时，percentile bootstrap 区间可能明显偏离原始估计值的中心？统计中等essay未尝试面试订阅1676为什么 bootstrap 不能凭空创造没见过的尾部事件为什么当观测样本里根本没有出现真正极端事件时，非参数 bootstrap 往往会对尾部风险过于乐观？统计简单essay未尝试免费1677为什么 studentization 可能改善区间校准为什么在偏斜或尺度随参数变化的问题中，对 bootstrap 统计量做 studentization 往往能改善区间精度？统计困难essay未尝试面试订阅1678为什么 block bootstrap 的重点是依赖结构，而不只是“更大块”为什么 block bootstrap 的核心并不是“抽更大的块”，而是保留局部时间依赖结构？统计简单essay未尝试免费1679什么时候参数 bootstrap 会优于非参数 bootstrap在什么情况下，参数 bootstrap 会比非参数 bootstrap 更有信息量？统计中等essay未尝试面试订阅1696多窗口筛选漏斗后的伪入围者期望数某交易台研究 30 个真正无效的信号。对每个信号，它会尝试 4 个回看窗口；若其中任一窗口的样本内 p 值低于 10%，该信号就进入下一轮，然后还必须通过一次新的 5% 样本外检验。假设在零假设下各检验独立，伪入围者的期望数量是多少？统计简单derivation未尝试免费1697板块内挖掘后出现伪板块赢家的概率某交易台把研究对象分成 12 个板块，每个板块内有 5 个真正无效的变体。它在每个板块里只保留最小的 p 值；若该最小 p 值低于 1%，就把该板块标记出来。若假设独立，至少有一个板块被错误标记的概率是多少？统计简单derivation未尝试免费170410 个滞后搜索后所需的样本内筛选阈值某交易台对一个真正无效的信号尝试 10 个滞后设定。只要任一滞后的样本内 p 值低于 alpha，它就保留其中最优的那个滞后，并再要求一次新的样本外 p 值低于 10%。假设零假设下各检验独立，要使整体伪上线概率恰好为 2%，alpha 应取多少？统计简单derivation未尝试免费1715交易场景里的“检察官谬误”某种异常形态在正常交易日里只会以 1/10,000 的概率出现。模型发现今天出现了这种形态，于是有人断言原假设几乎肯定是假的。这里忽略了哪个关键的基率问题？统计中等essay未尝试面试订阅1726簇随机化下的设计效应某个实验按门店而不是按顾客做随机化。若平均簇大小为 m，簇内相关系数为 ，方差的标准设计效应倍数是什么？统计中等derivation未尝试面试订阅1728触发式分析中的曝光比例在被随机化的用户中，只有比例 q 的人真正接触到被测试功能。若处理效应只存在于这些被触发的用户身上，那么 intent-to-treat 效应与 triggered-user 效应之间是什么关系？统计中等derivation未尝试面试订阅1731为什么触发式分析有时优于朴素总体平均为什么触发式分析有时会比在全部随机化用户上直接取平均更干净？统计简单essay未尝试免费1737为什么按季节性做分层有时优于纯随机化为什么即使单纯随机化本身已经无偏，按工作日、地区或季节做分层仍可能降低实验噪声？统计简单essay未尝试免费1738为什么簇随机实验不能只看用户总数为什么一个拥有几百万用户的实验，如果实际上只随机化了很少几个簇，仍可能没有足够的检验力？统计中等essay未尝试面试订阅1740为什么 switchback 实验能处理时间维度的溢出为什么当整个市场状态会在相邻分钟之间持续传导时，按时间块交替切换处理与对照，往往比用户级随机化更可信？统计中等essay未尝试面试订阅1756由斜率回落反推遗漏协方差某交易台把滑点 Y 回归在库存压力 X 上。不加入紧急度控制时，X 的 OLS 斜率是 0.90；加入一个对紧急度 U 的完美观测后，斜率降到 0.60。设结构模型为 Y = beta X + 0.5 U + noise，并且 Var(X)=1。问 Cov(X,U) 等于多少？统计简单derivation未尝试免费1758只看幸存策略时的选择偏差某交易台只会记录那些先通过内部回测门槛的策略在上线之后的表现。为什么只在“被上线”的策略集合内，用真实表现去回归回测分数，通常无法恢复无条件关系？统计中等derivation未尝试面试订阅1760带显式符号约定的 Wald 比率某交易所延迟冲击 Z∈ 0,1 会把激进下单比例从 Z=0 时的 0.30 变成 Z=1 时的 0.18，并把平均滑点从 Z=0 时的 4.2bp 变成 Z=1 时的 5.4bp。若采用一致方向的 Delta Y / Delta X = (E[Y|Z=1]-E[Y|Z=0]) / (E[X|Z=1]-E[X|Z=0])，那么“激进下单比例每增加 1 个单位，滑点变化多少”的 Wald IV 估计是多少？统计中等derivation未尝试面试订阅1761拆分路由中介渠道后的直接效应与总效应某路由信号 X 平均会把子单碎片化程度 M 提高 2 个单位。结果变量满足 Y = 1.3 X + 0.4 M + noise，并且除此之外 X 是外生的。如果在回归中控制 M，X 的系数应是多少？如果只把 Y 回归在 X 上，一单位 X 的总效应又是多少？统计简单derivation未尝试免费1764只看成交订单会带来选择偏差某交易台研究下单激进程度 X 对交易盈利 Y 的影响，但只有真正成交的订单才会观察到 Y。而成交概率在潜在市场需求 D 强时更高，同时需求更强也往往提高盈利。 为什么只用已成交订单，把观测到的 Y 回归到 X 上会有偏？统计中等multi part未尝试面试订阅