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非代码面试题
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5422跨品种更新公允价值 2当前中间价为 100。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 0.45 倍、以及同业篮子变动的 0.7 倍而调整。若期货变动 -1.1，同业篮子变动 -0.2，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5423跨品种更新公允价值 3当前中间价为 75.5。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 0.8 倍、以及同业篮子变动的 0.3 倍而调整。若期货变动 0.35，同业篮子变动 0.25，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5424跨品种更新公允价值 4当前中间价为 20。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 1.1 倍、以及同业篮子变动的 0.6 倍而调整。若期货变动 -0.12，同业篮子变动 0.05，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5426情景加权公允价值 1你的快速盘中模型给出三个可能的公允价值：99.6（概率 0.2），100（概率 0.5），100.9（概率 0.3）。如果你要围绕期望公允价值报价，应使用哪个数值？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5427情景加权公允价值 2你的快速盘中模型给出三个可能的公允价值：49.2（概率 0.25），50.1（概率 0.45），50.7（概率 0.3）。如果你要围绕期望公允价值报价，应使用哪个数值？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5441选择报价宽度 1做市商可选择三种半边价差：0.01（单边成交概率 0.48）、0.02（概率 0.32）、0.04（概率 0.18）。若每次成交的逆向选择损失期望为 0.008、返佣为 0.001，哪种宽度能最大化单轮期望值？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5446波动缓冲宽度 1某 desk 使用半边价差公式：base + k*sigma 1s*sqrt(持有秒数) + buffer。若 base=0.004、sigma 1s=0.08、持有时间=4 秒、k=1.1、buffer=0.002，应报价多大的半边价差？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5450波动缓冲宽度 5某 desk 使用半边价差公式：base + k*sigma 1s*sqrt(持有秒数) + buffer。若 base=0.0045、sigma 1s=0.07、持有时间=25 秒、k=1、buffer=0.001，应报价多大的半边价差？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5451所需加宽 1某做市商希望在扣除逆向选择之后，每次成交仍保留 0.018 的净边际。若预期损失为 0.007、返佣为 0.001、当前半边价差为 0.012，则所需半边价差是多少？还需要额外加宽多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5466单边报价 EV 1某单边报价的成交概率为 0.28。若成交，数量为 200 股，每股可抓到的半边价差为 0.018，返佣为 0.001，预期逆向选择损失为 0.01。期望 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5471双边报价 EV 1你在双边都报 size=150。bid 侧成交概率为 0.22，ask 侧成交概率为 0.3。每股 bid 半边价差为 0.016，ask 半边价差为 0.02，返佣为 0.001，bid 侧预期逆向选择损失为 0.009，ask 侧为 0.012。期望 PnL 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5476部分成交 EV 1一笔报价可能以两种规模成交：以概率 0.25 成交 100 股，每股原始边际 0.012；以概率 0.1 成交 250 股，每股原始边际 0.009。两种情况下每股返佣均为 0.0005。期望 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5491两轮机会价值 1第 1 轮报价的成交概率为 0.3，若成交可获得 0.02 的边际。若第 1 轮未成交，则你还有第 2 轮机会，其成交概率为 0.25、边际为 0.028。假设第 1 轮一旦成交就用尽风险额度，问总期望边际是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5516保留价格 1某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 100，库存为 50，lambda 为 0.006，选定半边价差为 0.02，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5517保留价格 2某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 50，库存为 -80，lambda 为 0.004，选定半边价差为 0.015，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5518保留价格 3某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 75.5，库存为 120，lambda 为 0.003，选定半边价差为 0.018，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5519保留价格 4某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 20.1，库存为 -40，lambda 为 0.008，选定半边价差为 0.012，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5521被动出货还是主动对冲 1你当前持有多头 300 股。若选择被动偏斜出货，则以概率 0.4 全部成交并每股赚取 0.012；若未能成功出货，则预期剩余持仓会承受每股 0.008 的市值损失。另一种做法是立刻主动对敲/跨价平仓，确定性成本为每股 0.005。哪种方案的期望 PnL 更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5526所需偏斜 1在不做偏斜时，预期 bid 成交概率为 0.32，ask 成交概率为 0.18。若你把 ask 侧偏斜增加 s，则 bid 成交概率变为 0.32 - 0.02*s，ask 成交概率变为 0.18 + 0.015*s。问使“期望库存变化不再为正”的最小非负 s 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5531期望结束库存 1你当前持有多头 200 股。若继续双边报价，预期 bid 成交概率为 0.24，ask 成交概率为 0.16，每次成交数量为 50。如果你改为关闭 bid、只保留 ask，那么两种策略下的期望结束库存分别是多少？哪种策略更接近平仓？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅