第 9 / 23 页
非代码面试题
显示 20 / 453 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
2303Poisson 跳跃校准 3一个跳扩散模型的 Poisson 强度为 lambda = 1.1。在多长的期限 T 上，零跳跃概率会等于 0.57695？数理金融简单数值题未尝试免费2304Poisson 跳跃校准 4在 Poisson 跳跃模型里，期限 T 内的期望跳跃次数是 lambda*T。若 lambda = 1.8，T = 0.75 年，则期望跳跃次数是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2305Poisson 跳跃校准 5某交易台估计未来 0.5 年内的期望跳跃次数为 0.6。在期望次数为 lambda*T 的 Poisson 跳跃模型下，隐含的强度 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2306跳跃方差分解 1某交易台用简化分解把期限 T 内的总对数收益方差写成 sigma 2*T + lambda*T*delta 2。若 sigma = 0.2，T = 1，lambda = 0.8，总方差为 0.0884，则隐含的跳跃尺度离散度 delta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2307跳跃方差分解 2使用 total variance = sigma 2*T + lambda*T*delta 2。若 sigma = 0.18，T = 0.5，delta = 0.12，总方差为 0.027，则隐含的跳跃强度 lambda 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2308跳跃方差分解 3某个简化跳扩散模型满足 total variance = sigma 2*T + lambda*T*delta 2。若 lambda = 1.2，T = 1，delta = 0.08，总方差为 0.0624，则隐含的扩散波动率 sigma 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2310跳跃方差分解 5设期限 T 内的总对数收益方差被建模为 sigma 2*T + lambda*T*delta 2。若 sigma = 0.22，lambda = 1.1，delta = 0.09，总方差为 0.03883，则隐含的期限 T 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2311跳跃风险交易直觉 1为什么即使扩散部分是对称的，负跳跃仍会制造下偏斜？数理金融中等essay未尝试面试订阅2312跳跃风险交易直觉 2为什么在存在跳跃风险时，Black-Scholes Delta 对冲大多数日子看起来都没问题，却仍可能在关键时刻失效得很严重？数理金融中等essay未尝试面试订阅2313跳跃风险交易直觉 3为什么短期限的价外期权通常对跳跃假设特别敏感？数理金融中等essay未尝试面试订阅2314跳跃风险交易直觉 4为什么校准时常常很难分清到底是“跳得更频繁”还是“每次跳得更大”？数理金融中等essay未尝试面试订阅2315跳跃风险交易直觉 5为什么跳跃模型和随机波动率模型更像是互补品，而不是简单替代品？数理金融中等essay未尝试面试订阅2316跳跃风险交易直觉 6为什么一旦先抽出跳跃次数，精确模拟跳跃部分就会变得相对直接？数理金融困难essay未尝试面试订阅2317跳跃风险交易直觉 7为什么在跳扩散下，尾部敏感型支付的蒙特卡洛方差可能会爆炸，而普通香草期权价格却仍然很稳定？数理金融困难essay未尝试面试订阅2318跳跃风险交易直觉 8为什么即使跳跃方差相同，正跳和负跳对波动率微笑的影响方式仍然不同？数理金融困难essay未尝试面试订阅2319跳跃风险交易直觉 9为什么即使一个跳跃模型不能把每个执行价都拟合得很完美，它仍然可能很有用？数理金融困难essay未尝试面试订阅2320跳跃风险交易直觉 10为什么跳跃带来的微笑效应，其随期限衰减的方式常常与纯随机波动率带来的效应不同？数理金融困难essay未尝试面试订阅2400要达到目标方差需要平均多少个独立模型每个独立训练出来的模型方差都是 2.4，且偏差可以忽略。至少要平均多少个独立模型，才能把方差项压到 0.3 以下？机器学习中等derivation未尝试免费2403相关五模型委员会的方差5 个模型的方差都为 1.6，任意两两相关系数为 0.4。它们等权平均后的方差是多少？机器学习中等derivation未尝试免费2410为什么正则化会抬高训练误差却降低测试误差为什么正则化让训练集拟合变差、却改善样本外 MSE，这完全可能且合理？机器学习中等essay未尝试面试订阅