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非代码面试题
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2258Copula 交易台直觉 3为什么即使单名字 spread 都匹配了，篮子损失建模仍然有很大自由度？数理金融困难essay未尝试面试订阅2260Copula 交易台直觉 5为什么尾部依赖真正关心的是坏状态是否重合，而不是平均相关性看起来多高？数理金融困难essay未尝试面试订阅2261Copula 交易台直觉 6为什么 Gaussian copula 可能能拟合一部分 tranche 报价，但在经济上仍然不令人信服？数理金融困难essay未尝试面试订阅2262Copula 交易台直觉 7为什么结构化信用交易台在做完 copula 校准后还要跑情景表？数理金融困难essay未尝试面试订阅2263Copula 交易台直觉 8为什么行业集中度常常会先在经济解释上击穿单因子依赖模型，而不是先在数学上出错？数理金融困难essay未尝试面试订阅2264Copula 交易台直觉 9为什么 attachment 和 detachment 点会把一个小小的依赖变化放大成 tranche 价值的大变化？数理金融困难essay未尝试面试订阅2265Copula 交易台直觉 10为什么回收率假设和依赖假设往往会互相作用，而不是两个独立旋钮？数理金融困难essay未尝试面试订阅2266Copula 交易台直觉 11为什么当一个依赖设定同时暗示“异常温和的平静状态”和“荒谬灾难的压力状态”时，建模者应该警惕？数理金融中等essay未尝试面试订阅2267Copula 交易台直觉 12为什么 nth-to-default 风险更关心损失出现的顺序，而不是一个代表性的两两相关系数？数理金融中等essay未尝试面试订阅2268Copula 交易台直觉 13为什么用历史数据估计尾部依赖，通常比估计平静状态违约频率更不可靠？数理金融中等essay未尝试面试订阅2269Copula 交易台直觉 14为什么“相关性微笑”更像是模型不完整的市场症状，而不是某个原始量真的长成了微笑？数理金融中等essay未尝试面试订阅2270Copula 交易台直觉 15为什么即使 day-one 估值看起来没问题，交易员仍然关心 copula 故事是否具有经济解释？数理金融中等essay未尝试面试订阅2321单边 CVA 恢复 1一个单边 CVA 近似为 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.6，DF = 0.97，PD = 0.02，CVA = 0.01164，则隐含的期望暴露 EE 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2322单边 CVA 恢复 2某交易台使用一期间近似 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.55，DF = 0.95，EE = 1.4，CVA = 0.01463，则隐含的违约概率 PD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2323单边 CVA 恢复 3使用 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.4，EE = 2，PD = 0.015，CVA = 0.0096，则隐含的贴现因子 DF 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2324单边 CVA 恢复 4对一个单期间 CVA，有 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 DF = 0.96，EE = 1.8，PD = 0.0175，CVA = 0.012096，则隐含的 LGD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2325单边 CVA 恢复 5一个简单的单边 CVA 近似为 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.45，DF = 0.985，EE = 1.1，PD = 0.012，则对应的 CVA 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2356Wrong-Way-Risk 判断 6为什么抵押品可以缓解但无法彻底治好 wrong-way risk？数理金融困难essay未尝试面试订阅2357Wrong-Way-Risk 判断 7为什么即使单笔交易的市场暴露逻辑没有变，分散交易对手仍然可能降低 wrong-way risk？数理金融困难essay未尝试面试订阅2358Wrong-Way-Risk 判断 8为什么 break clause 或更短期限会对 wrong-way risk 缓释起到很大作用？数理金融困难essay未尝试面试订阅