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非代码面试题
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4991由目标实现方差反推缺失日收益 1某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个简单收益分别为 0.01、-0.02 和 0.015。若希望 RV 恰好等于执行方差 0.04725，从而当前支付为零，那么第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4992由目标实现方差反推缺失日收益 2某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个简单收益为 0.008、-0.012 和 0.006。若希望 RV 恰好等于执行方差 0.021672，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4993由目标实现方差反推缺失日收益 3某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个收益为 0.02、-0.015 和 0.005。若希望 RV 恰好等于 0.04725，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4994由目标实现方差反推缺失日收益 4某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个收益为 0.012、0.011 和 -0.009。若希望 RV 恰好等于 0.024885，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4995由目标实现方差反推缺失日收益 5某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个收益为 0.015、-0.005 和 -0.012。若希望 RV 恰好等于 0.045234，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4996由实时公允执行方差反推远期方差 6一份 90 天方差互换已经走过 30 个交易日。到目前为止的实现方差为 0.035，而当前全生命周期的公允执行方差为 0.038333333。由此隐含的剩余 60 天远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4997由实时公允执行方差反推远期方差 7一份 60 天方差互换已经观察了 20 个交易日。当前实现方差为 0.028，实时公允执行方差为 0.030666667。由此隐含的剩余期限远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4998由实时公允执行方差反推远期方差 8一份 120 天方差互换已经走过 45 天。当前实现方差为 0.05，而实时全生命周期公允执行方差为 0.045。由此隐含的剩余 75 天远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5000由实时公允执行方差反推远期方差 10一份 100 天方差互换已经走过 50 天。当前实现方差为 0.041，而实时公允执行方差为 0.0395。由此隐含的剩余期限远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5001由匹配的 vega 名义本金反推波动率执行价 11在波动率执行价 K vol 附近，方差互换的方差名义本金 N var 与波动率互换的 vega 名义本金 N vega 常通过 N vega = 2*K vol*N var 做局部匹配。若 N var=100000、N vega=40000，则隐含的 K vol 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5002由匹配的 vega 名义本金反推波动率执行价 12利用 N vega = 2*K vol*N var，若 N var=75000、N vega=27000，则隐含的波动率执行价 K vol 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5003由匹配的 vega 名义本金反推波动率执行价 13利用 N vega = 2*K vol*N var，若 N var=120000、N vega=60000，则隐含的 K vol 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5006反推方差互换与波动率互换支付相等时的实现波动率 16一份方差互换的名义本金为 100000、执行方差为 0.04；一份波动率互换的 vega 名义本金为 45000、执行波动率为 0.2。除了 sigma real = 0.2 这个双方都刚好在执行价上的平凡情形外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5007反推方差互换与波动率互换支付相等时的实现波动率 17一份方差互换的名义本金为 80000、执行方差为 0.0324；一份波动率互换的 vega 名义本金为 26400、执行波动率为 0.18。除了 sigma real = 0.18 这一平凡根之外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5008反推方差互换与波动率互换支付相等时的实现波动率 18一份方差互换的名义本金为 120000、执行方差为 0.0625；一份波动率互换的 vega 名义本金为 66000、执行波动率为 0.25。除了 sigma real = 0.25 这一平凡根之外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5011静态复制直觉 21为什么经典的方差互换静态复制公式会涉及一串 OTM 期权以及对数合约恒等式？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5012跳跃风险直觉 22为什么离散跳跃会让基于纯扩散假设的方差互换复制变得不那么精确？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5013采样频率为什么即使肉眼看起来价格路径差不多，改变采样频率仍然会改变方差互换结果？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5014为什么需要走廊方差为什么 desk 有时更喜欢走廊方差互换，而不是普通方差互换？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5015盯市驱动因素当方差互换已经开始运行时，为什么盯市价格同时依赖“已实现方差”和“剩余期限的远期方差”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅