第 1 / 1 页
非代码面试题
显示 20 / 20 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
2246状态混合 Copula 校准 1某交易台使用一个两状态单因子 copula 玩具模型：在平静状态下，这个名字的一年违约概率为 0.40%；在压力状态下为 6.40%。若无条件一年违约概率是 1.60%，则隐含的压力状态概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2247状态混合 Copula 校准 2在一个两状态条件独立模型里，该名字在平静状态下的违约概率为 0.60%，压力状态权重为 20.00%。如果无条件一年违约概率是 2.40%，则压力状态下的违约概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2248状态混合 Copula 校准 3某名字的一年违约概率被建模为平静状态和压力状态的混合。已知压力状态概率为 25.00%，压力状态违约概率为 5.50%，无条件违约概率为 1.93%。则平静状态下隐含的违约概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2251篮子依赖恢复 1两个名字的一年违约概率分别为 2.00% 和 3.00%。某交易台用 4.40% 的 horizon first-to-default 概率给两名字 first-to-default 篮子定价。由此隐含的联合违约概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2252篮子依赖恢复 2一个两名字篮子的 first-to-default 概率为 3.10%。名字 A 的违约概率为 1.80%，且交易台的依赖模型给出联合违约概率 0.40%。则名字 B 的违约概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2253篮子依赖恢复 3两个名字的一年违约概率分别为 1.20% 和 2.50%。交易台的 copula 校准给出联合违约概率 0.30%。由此 implied 的 first-to-default 概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2256Copula 交易台直觉 1一个初级交易员说“条件独立就代表没有依赖”。为什么在单因子 copula 里这是错的？数理金融困难essay未尝试面试订阅2257Copula 交易台直觉 2为什么即使股权档变化不大，高级档也可能对更强依赖更敏感？数理金融困难essay未尝试面试订阅2258Copula 交易台直觉 3为什么即使单名字 spread 都匹配了，篮子损失建模仍然有很大自由度？数理金融困难essay未尝试面试订阅2260Copula 交易台直觉 5为什么尾部依赖真正关心的是坏状态是否重合，而不是平均相关性看起来多高？数理金融困难essay未尝试面试订阅2261Copula 交易台直觉 6为什么 Gaussian copula 可能能拟合一部分 tranche 报价，但在经济上仍然不令人信服？数理金融困难essay未尝试面试订阅2262Copula 交易台直觉 7为什么结构化信用交易台在做完 copula 校准后还要跑情景表？数理金融困难essay未尝试面试订阅2263Copula 交易台直觉 8为什么行业集中度常常会先在经济解释上击穿单因子依赖模型，而不是先在数学上出错？数理金融困难essay未尝试面试订阅2264Copula 交易台直觉 9为什么 attachment 和 detachment 点会把一个小小的依赖变化放大成 tranche 价值的大变化？数理金融困难essay未尝试面试订阅2265Copula 交易台直觉 10为什么回收率假设和依赖假设往往会互相作用，而不是两个独立旋钮？数理金融困难essay未尝试面试订阅2266Copula 交易台直觉 11为什么当一个依赖设定同时暗示“异常温和的平静状态”和“荒谬灾难的压力状态”时，建模者应该警惕？数理金融中等essay未尝试面试订阅2267Copula 交易台直觉 12为什么 nth-to-default 风险更关心损失出现的顺序，而不是一个代表性的两两相关系数？数理金融中等essay未尝试面试订阅2268Copula 交易台直觉 13为什么用历史数据估计尾部依赖，通常比估计平静状态违约频率更不可靠？数理金融中等essay未尝试面试订阅2269Copula 交易台直觉 14为什么“相关性微笑”更像是模型不完整的市场症状，而不是某个原始量真的长成了微笑？数理金融中等essay未尝试面试订阅2270Copula 交易台直觉 15为什么即使 day-one 估值看起来没问题，交易员仍然关心 copula 故事是否具有经济解释？数理金融中等essay未尝试面试订阅