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非代码面试题
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2565带 alpha 收费的验证剪枝决策 23把一个单叶节点替换成一个 3 叶子树后，验证损失下降了 4.5。若每增加一个叶节点要付出 alpha = 1.2 的复杂度收费，是否应保留该子树？机器学习困难数值题未尝试面试订阅2671共同因子相关下的有效广度某研究员跟踪了 100 个横截面 alpha 子策略，它们两两相关系数大约为 0.20。使用粗略的等相关广度近似 n eff =n/(1+(n-1) )，有效独立下注数是多少？机器学习简单数值题未尝试免费2675考虑交易成本后的盈亏平衡命中率某个方向性模型在判断正确时每笔赚 +1 单位，判断错误时每笔亏 -1 单位，以上都还没扣成本。每次往返交易无论输赢还要额外支付 0.08 单位成本。使期望净收益为 0 的命中率 p 是多少？机器学习困难derivation未尝试面试订阅2678净信号相对成本噪声的比率某策略每笔交易的毛期望边际收益是 5bp，但执行成本不确定性的标准差是每笔 12bp。毛边际收益相对于成本噪声的比率是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅2681为什么上线部署会改变生成标签的环境为什么一个在回测里看起来有预测力的模型，一旦交易台真的开始按它交易，预测力反而可能下降？机器学习简单essay未尝试免费2686为什么相关性上升会破坏信号组合规则为什么一个看起来分散良好的 alpha 信号组合，往往会在市场压力来临时突然不再分散？机器学习简单essay未尝试免费2688为什么交易成本本身也是模型不确定性的一部分为什么把交易成本当作“模型验证完之后再统一扣掉的一笔固定费用”是错误的？机器学习中等essay未尝试面试订阅2690为什么快频策略对微小建模误差更敏感为什么对于一个很快的策略来说，微小的预测误差或延迟失误会比对慢速再平衡信号严重得多？机器学习困难essay未尝试面试订阅2693为什么平均误差指标会掩盖状态依赖的失败为什么一个平均预测误差看起来还可以的模型，在金融里仍可能很危险？机器学习中等essay未尝试面试订阅2694为什么容量扩张会抹掉本来就不大的边际优势为什么一个在小规模下显然赚钱的信号，一旦用更大的资金去部署就可能失去价值？机器学习中等essay未尝试面试订阅2700用有效独立簇而不是原始变体计算整体错误率某研究员产生了 120 个参数变体，但它们大致只相当于 6 个有效独立的策略簇。若粗略地对每个簇使用 5% 阈值，则 6 个簇中至少出现一个假赢家的概率是多少？机器学习困难数值题未尝试面试订阅2707为什么成本假设本身也算超参数为什么在看过回测表现之后再去调整滑点曲线、费用表或融券假设，也算额外的模型搜索？机器学习简单essay未尝试面试订阅2710为什么 CPCV 有帮助但治不了自适应创意生成为什么组合式路径验证能改善稳健性检验，但仍无法彻底解决研究者在看到旧结果后继续发明新点子的过拟合问题？机器学习困难essay未尝试面试订阅2713为什么高换手策略更容易被过拟合为什么对于非常高换手的策略，回测过拟合会格外危险？机器学习中等essay未尝试面试订阅2716为什么止损规则调参同样属于多重检验为什么在看完整段历史权益曲线之后再去选止损阈值，应该被视为回测搜索，而不是单纯的风控卫生？机器学习简单essay未尝试免费2718为什么策略组合本身也会过拟合为什么把很多单独研究过的策略再组合成一个元组合，会额外引入一层过拟合风险？机器学习中等essay未尝试面试订阅2719为什么参数稳定性比单一最佳峰值更重要为什么在回测热图里，一大片都不错的参数平台，往往比一个非常尖锐的最优点更有说服力？机器学习中等essay未尝试面试订阅2746带容量惩罚时真实报价是否仍最优在一个用于额外库存席位的二价拍卖中，如果你的报价高于真实估值 v，就可能在中标但实际使用率较低时触发一个确定性的容量惩罚 k。若该惩罚与拍卖价格无关，且只在中标时发生，那么在通常的 Vickrey 真实报价论证里，应该用什么“有效估值”来替代 v？脑筋急转弯困难derivation未尝试面试订阅2754平局优先权的价值两名竞标者都计划在一价拍卖中提交相同报价 b。若竞标者 A 在平局时以概率 q 胜出，而竞标者 B 以概率 1-q 胜出，那么相对于公平的 50-50 平局规则，A 的平局优先权在估值 v 下带来的期望增量价值是多少？脑筋急转弯困难derivation未尝试面试订阅3106当 alpha+beta=0.8 时的半衰期在 GARCH 型波动率递推中，偏离长期方差的部分每一步大约按因子 = + = 4 5 衰减。该偏离的半衰期是多少？统计中等derivation未尝试面试订阅