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题目5306 · 金融与交易

三因子收益归因 1

某组合的 alpha 为 0.01，市场 beta 为 1.1，市场因子变动为 0.02；价值因子暴露为 0.4，价值因子变动为 -0.01；规模因子暴露为 0.3，规模因子变动为 0.015。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少？

题目5307 · 金融与交易

某组合的 alpha 为 0.005，市场 beta 为 0.9，市场因子变动为 0.015；价值因子暴露为 -0.2，价值因子变动为 0.01；规模因子暴露为 0.2，规模因子变动为 0.012。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少？

题目5309 · 金融与交易

某组合的 alpha 为 0.008，市场 beta 为 0.7，市场因子变动为 0.01；价值因子暴露为 0.3，价值因子变动为 0.005；规模因子暴露为 -0.1，规模因子变动为 0.011。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少？

题目5310 · 金融与交易

某组合的 alpha 为 0.009，市场 beta 为 1，市场因子变动为 0.017；价值因子暴露为 -0.4，价值因子变动为 0.008；规模因子暴露为 0.25，规模因子变动为 0.014。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少？

题目5312 · 金融与交易

为什么一旦更换用来基准化组合的因子模型，测得的 alpha 可能就会消失？

题目5315 · 金融与交易

为什么用因子模型估计期望收益，与事后解释已实现收益，是两件不同的事情？

题目3288 · 数学

为什么白化在数值上常常有帮助，但同时又可能让因子模型更难做经济解释？

题目1614 · 数学

在单因子模型 X = bF + epsilon 下，若因子方差为 3，资产载荷为 (1, 2)，特质方差为 (4, 9)，那么 Var(X_1)、Var(X_2) 和 Cov(X_1, X_2) 分别是多少？

题目1615 · 数学

在单因子模型 X = bF + epsilon 下，若因子方差为 5，资产载荷为 (2, -1)，特质方差为 (1, 4)，那么 Var(X_1)、Var(X_2) 和 Cov(X_1, X_2) 分别是多少？

题目5296 · 金融与交易

某只股票服从单因子模型，beta 为 1.5。市场方差为 0.04，股票总方差为 0.16。隐含的特质方差是多少？