题目2455 · 机器学习
研究过程中反复偷看验证集
研究员不断尝试新的特征变换，并只保留那些能提升同一个验证分数的变换。为什么验证集此时不再是一个干净的模型选择工具？
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English questions题目4132 · 金融与交易
Alpha 衰减下的前置执行
一个交易信号预计会在未来 20 分钟内迅速衰减，而且等待带来的机会成本大于现在多付一点点价差。执行计划应该更前置还是更平均？
打开 →题目5297 · 金融与交易
两条资产线的组合 alpha 6
A 资产线权重为 40%，alpha 为 2%；B 资产线权重为 60%，alpha 为 -0.5%。组合 alpha 是多少？
打开 →题目5312 · 金融与交易
为什么 Alpha 很脆弱
为什么一旦更换用来基准化组合的因子模型，测得的 alpha 可能就会消失？
打开 →题目5302 · 金融与交易
使 Alpha 恰好为零的市场收益率
某位 PM 表示：一只 beta 为 1.5、已实现收益率为 -1% 的股票，本月的 alpha 恰好为零。若无风险利率为 2%，则市场收益率必须是多少，这个说法才成立？
打开 →题目5300 · 金融与交易
在 CAPM 加 Alpha 视角下比较两只股票
无风险利率为 2.5%，市场期望收益率为 9.5%。股票 A 的 beta 为 1.1，alpha 预测为 0；股票 B 的 beta 为 0.4，alpha 预测为 1.5%。在 CAPM 加 alpha 的视角下，哪只股票的期望收益更高？高出多少？
打开 →题目5299 · 金融与交易
满足 Alpha 门槛所需的最低期望收益
一位 PM 要求某股票相对于 CAPM 至少要有 1.0% 的期望 alpha 才会买入。若无风险利率为 1%，市场期望收益率为 7%，该股票 beta 为 0.6，那么它至少需要多高的期望收益率才算达标？
打开 →题目5301 · 金融与交易
现金去杠杆后的 Alpha
某交易策略子组合的已实现收益率为 12%，市场 beta 为 1.4。风控委员会要求通过把剩余资金停放在收益率为 2% 的国库券中，将报告 beta 精确降到 1.0。若市场收益率为 8%，则该组合相对于 CAPM 报告的 alpha 是多少？
打开 →题目5305 · 金融与交易
达到目标 Alpha 所需的方向性子组合权重
某组合由两个子组合构成：一个市场中性套利子组合，已实现收益率为 4%、beta 为 0.2；一个方向性子组合，已实现收益率为 14%、beta 为 1.4。设方向性子组合的权重为 w，套利子组合权重为 1-w。若无风险利率为 2%，市场收益率为 8%，则要使组合 alpha 恰好等于 2.2%，w 应取多少？
打开 →题目5304 · 金融与交易
达到费后 Alpha 目标所需的毛收益率
某位 PM 管理一只 beta 为 0.7 的股票。季度结束后，在计算 alpha 之前，会先从该股票的毛收益率中扣除 0.8% 的费用。若无风险利率为 1.5%，市场收益率为 5.5%，则要使报告的费后 alpha 达到 +1.0%，股票毛收益率至少应为多少？
打开 →题目1699 · 统计
18 个有效研究选择的 Sidak 阈值
某交易台认为，大量相关的参数微调实际上只相当于 18 个有效独立的研究选择。要把整体族误差率控制在 5%，Sidak 的单项阈值应取多少？
打开 →题目1792 · 统计
为什么相关 alpha 簇更适合 Ridge
一个交易台有 80 个高度相关的 alpha，它们都在测量相似的价值暴露。若目标是稳定预测而不是稀疏解释，为什么 Ridge 往往优于纯 Lasso？
打开 →题目2547 · 机器学习
最弱链接 alpha 的数值计算 16
某个节点若被剪成单个叶节点，误差为 18；它当前子树的训练误差为 10，且有 3 个叶节点。该子树对应的最弱链接 alpha 是多少？
打开 →题目5298 · 金融与交易
基准变化后的 alpha 修订 7
某只股票上涨 1.3%。在旧基准下，基准收益为 0.8%，beta 为 1.0；在新基准下，基准收益为 0.5%，beta 不变。该股票的测得 alpha 会增加多少？
打开 →题目2565 · 机器学习
带 alpha 收费的验证剪枝决策 23
把一个单叶节点替换成一个 3 叶子树后，验证损失下降了 4.5。若每增加一个叶节点要付出 alpha = 1.2 的复杂度收费，是否应保留该子树？
打开 →题目3106 · 统计
当 alpha+beta=0.8 时的半衰期
在 GARCH 型波动率递推中，偏离长期方差的部分每一步大约按因子 $\rho=\alpha+\beta=\frac{4}{5}$ 衰减。该偏离的半衰期是多少？
打开 →题目5293 · 金融与交易
相对基准波动的 alpha 3
某只股票上涨 1.8%，同期基准上涨 0.9%。若该股票 beta 为 1.1，且该持有期内无风险利率可忽略，应归因给它的单期 alpha 是多少？
打开 →题目4449 · 机器学习
达到目标 alpha 的组合权重 9
快信号的期望 alpha 为 9bps，慢信号的期望 alpha 为 3bps。构造 C = w fast + (1-w) slow 时，若希望组合的期望 alpha 为 6.6bps，快信号应该占多大权重？
打开 →题目1991 · 数学
零 alpha 目标对应零最小风险 21
若目标 alpha 水平 A 在约束 mu_1 x + mu_2 y = A 中等于零，那么 a x^2 + b y^2 的最小值是多少？
打开 →题目1995 · 数学
风险单位不均时的 alpha 最大化 25
第二条资产线同时具有更高 alpha 和不同的风险单位，因此最优点必须平衡这两个因素。 在约束 4x^2 + 9y^2 = 225 下，最大化 4x + 6y。
打开 →题目1989 · 数学
二次风险预算下的最大 alpha 19
在约束 a x^2 + b y^2 = R^2 下，mu_1 x + mu_2 y 的最大值是多少？
打开 →题目1986 · 数学
单位风险椭圆上的 alpha 最大化 16
两个资产线的预期 edge 不同，但必须落在一个固定的二次风险预算上。 在约束 1x^2 + 1y^2 = 25 下，最大化 3x + 4y。
打开 →题目5290 · 金融与交易
微小 alpha 变化却导致权重大翻转
一个 Markowitz 回测中，某个 sleeve 的权重在一次非常小的期望收益修订后，从 +18% 直接翻到 -12%，而协方差矩阵几乎没变。这说明了什么？在真正交易之前你会做什么处理？
打开 →题目1987 · 数学
推导二次风险预算下的 alpha 最优点 17
对正的 a、b，推导在约束 a x^2 + b y^2 = R^2 下最大化 mu_1 x + mu_2 y 的解。
打开 →题目2674 · 机器学习
稀有 alpha 事件探测器的精确率
只有 2% 的日期包含真正值得交易的错价事件。某分类器能抓住其中 65% 的日期，但也会在 4% 的正常日期上误报。正向警报的精确率是多少？
打开 →题目1980 · 数学
达到目标 alpha 所需的最小风险 10
某交易台希望在约束 mu_1 x + mu_2 y = A 下最小化 a x^2 + b y^2。最小可达到的值是多少？
打开 →题目1990 · 数学
达到给定 alpha 水平所需的最小风险 20
如果交易台要求 mu_1 x + mu_2 y = A，同时希望 a x^2 + b y^2 最小，那么至少需要多大的风险水平？
打开 →题目1892 · 统计
发行人存活研究中的无偏分母选择
你想估计 2018 年发行债券的违约频率。下面哪种分母最不容易受到幸存者偏差影响？ A. 只统计到 2026 年仍未到期的债券。 B. 只统计最近一个月还有交易的债券。 C. 统计 2018 年发行的全部债券，包括后来到期或违约的债券。 D. 只统计当前仍满足某基准指数纳入标准的债券。 请给出最佳选择。
打开 →题目2696 · 机器学习
穿过两道独立研究关卡的伪策略概率
某交易台尝试了 80 个真正无效的策略想法。只有先通过 10% 的样本内筛选、再通过 5% 的独立样本外确认，策略才会被保留，并假设在零假设下两次检验相互独立。至少有一个无效想法同时穿过两道关卡的概率是多少？
打开 →题目2671 · 机器学习
共同因子相关下的有效广度
某研究员跟踪了 100 个横截面 alpha 子策略，它们两两相关系数大约为 0.20。使用粗略的等相关广度近似 $n_\text{eff}=n/(1+(n-1)\rho)$，有效独立下注数是多少？
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