GLOBAL SEARCH

搜索课程、模块、题目与收藏题单

搜索在服务端完成，题目解析与答案不会进入搜索结果。登录后可搜索自己的收藏题单。

全部 · 4546课程 · 299模块 · 72题目 · 4169帮助 · 6收藏题单 · 0

找到 30 个结果

English questions
模块3.6.3 · 编程 · 量化开发的软件工程

SQL 与时序数据库

sql · select · join · group-by · window-functions · cte · null · timezone

打开 →
课程Rust 并发 · Rust 系统编程

async / await 与 Tokio 入门

国内某 SSE 接入团队接到任务: 把老 C++ + Boost.Asio 写的行情接入网关重构成 Rust, 单台机器要同时维持 8000 条 TCP 长连接, 把 510300.SH (沪深300 ETF) 等几百只标的的 tick 流落到内部撮合面板。架构师扫一眼说: 上 tokio——别想着每条连接派一个 OS 线程, 8000 个 OS 线程在调度...

打开 →
题目5371 · 金融与交易

实现价差与信息成本 1

一笔买盘成交价格为 100.02，成交时中间价为 100。5 秒后，中间价变为 100.03。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。

打开 →
题目5372 · 金融与交易

实现价差与信息成本 2

一笔卖盘成交价格为 49.96，成交时中间价为 50。5 秒后，中间价变为 49.94。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。

打开 →
课程市场与微观结构数据 · 量化数据

微观结构现象：价差、冲击与订单流

周二上午 11:14，某沪上 私募 量化 团队的研究员刚跑完 沪深300 ETF（510300）上 5 秒级订单流信号的回测：样本内 Sharpe 5.2，样本外 Sharpe 4.8。基金经理盯着权益曲线只问一句：「上规模交易会发生什么？」研究员不知道——回测假设每一笔成交都按中价（mid）拿到、零市场冲击。在 200,000 份的元订单（metaorde...

打开 →
题目5451 · 金融与交易

所需加宽 1

某做市商希望在扣除逆向选择之后，每次成交仍保留 0.018 的净边际。若预期损失为 0.007、返佣为 0.001、当前半边价差为 0.012，则所需半边价差是多少？还需要额外加宽多少？

打开 →
题目5808 · 金融与交易

扣除逆向选择后的净边际

成交时你每股抓到 0.04 的半边价差。你的成交中有 0.35 的比例来自知情交易者，在这些成交上公允价值每股反向移动 0.10（非知情成交其后无价格变动）。你每笔成交每股的期望净边际是多少？

打开 →
题目5835 · 金融与交易

按订单毒性选择交易场所

两个场所向你的报价导流。场所 A 的订单 5% 为知情；场所 B 为 40% 知情。两者价值跳差均为 delta=0.5，知情成交每笔使你损失 delta，而你在所有成交上赚取半边价差 s=0.10。你只能在一个场所挂单。计算各场所每笔期望利润，并用一句话说明你选哪个及其逆向选择理由。

打开 →
课程SQL 与时序数据库 · 量化开发的软件工程

时序数据库：TimescaleDB、QuestDB、InfluxDB 与 kdb+

某 沪深 300 私募 的 交易员 提单：『上 一 季 在 ticks 表 上 15 秒 出结果 的 1 分钟 VWAP per symbol 查询，今天 跑 了 11 分钟。Postgres 仓库 正在 维持 每秒 9 万 写入 来自 沪深 行情 网关，EXPLAIN 在 一条 仅 触 三日 数据 的 查询 上 报 1.8 亿 缓冲 读取』。L2 的 卫生...

打开 →
题目5829 · 金融与交易

柠檬市场崩溃阈值

某市场中做市商每笔交易的逆向选择成本为 alpha*delta，其中 alpha 为知情者比例，delta 为价值跳差。噪声交易者最多只愿承受 0.30 的半边价差，超过则完全退出。价值跳差 delta=1.0。当知情比例 alpha 超过多少时，市场会崩溃（不存在既能覆盖逆向选择又能留住噪声交易者的价差）？

打开 →
题目5792 · 金融与交易

覆盖逆向选择的盈亏平衡宽度

挂单成交时，以 0.30 的概率是知情对手抢盘并对做市商造成 0.05 的不利移动；以 0.70 的概率是噪声订单流，不利移动为零。忽略返佣，使每次成交期望 PnL 恰好为零的最小半边价差是多少？

打开 →
课程SQL 与时序数据库 · 量化开发的软件工程

量化数据管道：从 tick 文件到数据仓库

下午 15:30 CST，某 A 股 量化 私募。沪深 收盘 加 15:00 行情 结算 落定 之后 半 小时，行情 vendor 的 tick 510300 20260523.csv.gz 落 在 共享 挂载 /data/market data/ 上。cron 调起 ingest ticks.sh 。接下来 九十 秒 内，文件 必须 被 加载 到 暂存 表...

打开 →
课程SQL 与时序数据库 · 量化开发的软件工程

面向量化研究的关系型 SQL

某个周二早晨，沪深 300 量化私募的基金经理走过来：『把过去两周 510050 、 510500 、 510300 的日 VWAP 拉给我，按当日收益做横截面排名，只要 close 非空的行』。数据存在研究数据仓库里——一台部署在内网的 Postgres / PolarDB O 上， bars 1m 1 分钟 K 线表和 instrument 维度表通过外...

打开 →
课程平稳性与 ARMA 模型 · 时间序列分析

ARMA 模型的识别、估计与预测

周一早盘，某私募的时间序列研究员把过去 200 个交易日的对冲组合超额收益丢进 statsmodels。她想确认这条曲线是不是一个干净的 ARMA 过程——若是，残差就是一组白噪声，可以挂上下一阶段的 GARCH；若不是，她得回去重做特征工程。问题是：用 AR(1)、MA(1)、ARMA(1, 1) 还是 ARMA(2, 1)？拟合完之后怎么知道这一支模型确...

打开 →
题目4358 · 机器学习

AUC 相同但可靠性不同

两个模型的 ROC AUC 几乎一样。一个校准良好，另一个把大多数概率都推到接近 0 或 1。你在选择后者之前，首先应该担心什么？

打开 →
课程业绩测量与归因 · 策略类型与业绩

Brinson 归因:配置、选股与交互

社保基金理事会一位资深投资经理把一份 沪深300 增强 私募 的年度业绩报告丢给你。基金宣传自己是"价值风格选股能手",过去一年相对 沪深300 全收益 跑赢 4%。表面看是技能。但你已经知道这是 2024 年的 价值跑赢成长 6% 的大年。问题是:这 4% 的主动收益里,有多少来自"在低估值行业(银行、非银金融、煤炭、石油)上超配权重",有多少来自"在每一...

打开 →
题目5832 · 金融与交易

下一笔订单是知情者的概率

做市商当前客群中 20% 为知情者、80% 为噪声。知情者出现时总挑有利方向，噪声随机。做市商刚被逆向打到（在错误方向成交）。对于下一笔进来的订单，做市商认为客群结构未变。求下一笔订单来自知情者的无条件概率，并说明为何应据此而非按 0% 定价。

打开 →
题目026 · 概率

两道筛查给出冲突证据后的后验

一笔贷款先验上有 0.3 的概率是坏账。筛查 A 对坏账的命中率是 0.8，对健康贷款的误报率是 0.1。任何被 A 标记的贷款都会再进入筛查 B；B 对坏账的通过率是 0.25，对健康贷款的通过率是 0.70。若现在观察到“被 A 标记、但未通过 B”，这笔贷款是坏账的后验概率是多少？

打开 →