GLOBAL SEARCH

搜索课程、模块、题目与收藏题单

搜索在服务端完成，题目解析与答案不会进入搜索结果。登录后可搜索自己的收藏题单。

全部 · 4546课程 · 299模块 · 72题目 · 4169帮助 · 6收藏题单 · 0

找到 30 个结果

English questions
题目5371 · 金融与交易

实现价差与信息成本 1

一笔买盘成交价格为 100.02，成交时中间价为 100。5 秒后，中间价变为 100.03。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。

打开 →
题目5372 · 金融与交易

实现价差与信息成本 2

一笔卖盘成交价格为 49.96，成交时中间价为 50。5 秒后，中间价变为 49.94。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。

打开 →
题目5451 · 金融与交易

所需加宽 1

某做市商希望在扣除逆向选择之后，每次成交仍保留 0.018 的净边际。若预期损失为 0.007、返佣为 0.001、当前半边价差为 0.012，则所需半边价差是多少？还需要额外加宽多少？

打开 →
题目5808 · 金融与交易

扣除逆向选择后的净边际

成交时你每股抓到 0.04 的半边价差。你的成交中有 0.35 的比例来自知情交易者，在这些成交上公允价值每股反向移动 0.10（非知情成交其后无价格变动）。你每笔成交每股的期望净边际是多少？

打开 →
题目5835 · 金融与交易

按订单毒性选择交易场所

两个场所向你的报价导流。场所 A 的订单 5% 为知情；场所 B 为 40% 知情。两者价值跳差均为 delta=0.5，知情成交每笔使你损失 delta，而你在所有成交上赚取半边价差 s=0.10。你只能在一个场所挂单。计算各场所每笔期望利润，并用一句话说明你选哪个及其逆向选择理由。

打开 →
题目5829 · 金融与交易

柠檬市场崩溃阈值

某市场中做市商每笔交易的逆向选择成本为 alpha*delta，其中 alpha 为知情者比例，delta 为价值跳差。噪声交易者最多只愿承受 0.30 的半边价差，超过则完全退出。价值跳差 delta=1.0。当知情比例 alpha 超过多少时，市场会崩溃（不存在既能覆盖逆向选择又能留住噪声交易者的价差）？

打开 →
题目5792 · 金融与交易

覆盖逆向选择的盈亏平衡宽度

挂单成交时，以 0.30 的概率是知情对手抢盘并对做市商造成 0.05 的不利移动；以 0.70 的概率是噪声订单流，不利移动为零。忽略返佣，使每次成交期望 PnL 恰好为零的最小半边价差是多少？

打开 →
题目4358 · 机器学习

AUC 相同但可靠性不同

两个模型的 ROC AUC 几乎一样。一个校准良好，另一个把大多数概率都推到接近 0 或 1。你在选择后者之前，首先应该担心什么？

打开 →
题目5832 · 金融与交易

下一笔订单是知情者的概率

做市商当前客群中 20% 为知情者、80% 为噪声。知情者出现时总挑有利方向，噪声随机。做市商刚被逆向打到（在错误方向成交）。对于下一笔进来的订单，做市商认为客群结构未变。求下一笔订单来自知情者的无条件概率，并说明为何应据此而非按 0% 定价。

打开 →
题目026 · 概率

两道筛查给出冲突证据后的后验

一笔贷款先验上有 0.3 的概率是坏账。筛查 A 对坏账的命中率是 0.8，对健康贷款的误报率是 0.1。任何被 A 标记的贷款都会再进入筛查 B；B 对坏账的通过率是 0.25，对健康贷款的通过率是 0.70。若现在观察到“被 A 标记、但未通过 B”，这笔贷款是坏账的后验概率是多少？

打开 →
题目5061 · 机器学习

为什么嵌套评估重要

为什么把两个已经调过参的模型，直接拿在同一组“调参时用过的验证折”上比较，会是不公平的？

打开 →
题目5062 · 机器学习

为什么相关性重要

为什么当模型评分来自相互重叠的滚动窗口时，标准 iid 显著性论证往往会过于乐观？

打开 →