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非代码面试题
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5514为什么风险限额会改变第一笔报价为什么库存或资本约束越紧，序列中的第一笔报价往往越需要挑剔？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5515为什么多轮策略需要仿真为什么多轮报价策略的回测通常更适合按路径逐条仿真，而不只是看平均每笔报价指标？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5516保留价格 1某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 100，库存为 50，lambda 为 0.006，选定半边价差为 0.02，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5517保留价格 2某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 50，库存为 -80，lambda 为 0.004，选定半边价差为 0.015，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5518保留价格 3某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 75.5，库存为 120，lambda 为 0.003，选定半边价差为 0.018，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5519保留价格 4某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 20.1，库存为 -40，lambda 为 0.008，选定半边价差为 0.012，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5521被动出货还是主动对冲 1你当前持有多头 300 股。若选择被动偏斜出货，则以概率 0.4 全部成交并每股赚取 0.012；若未能成功出货，则预期剩余持仓会承受每股 0.008 的市值损失。另一种做法是立刻主动对敲/跨价平仓，确定性成本为每股 0.005。哪种方案的期望 PnL 更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5526所需偏斜 1在不做偏斜时，预期 bid 成交概率为 0.32，ask 成交概率为 0.18。若你把 ask 侧偏斜增加 s，则 bid 成交概率变为 0.32 - 0.02*s，ask 成交概率变为 0.18 + 0.015*s。问使“期望库存变化不再为正”的最小非负 s 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5531期望结束库存 1你当前持有多头 200 股。若继续双边报价，预期 bid 成交概率为 0.24，ask 成交概率为 0.16，每次成交数量为 50。如果你改为关闭 bid、只保留 ask，那么两种策略下的期望结束库存分别是多少？哪种策略更接近平仓？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5536为什么长库存会改变你的报价中位为什么持有较大的多头库存时，做市商的实际报价中心通常会低于估计公允价值？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5537为什么立刻对冲可能是理性的为什么做市商即使明知跨价成交有明确成本，仍可能理性地选择立刻对冲库存？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5538为什么会出现单边报价为什么做市商有时会干脆停掉一边报价，而不是简单地把双边都加宽？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5539为什么库存风险和信息风险会相互作用为什么当逆向选择本来就很高时，一个糟糕的库存状态会尤其危险？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5540为什么库存策略不能只靠价差公式为什么库存管理通常不能只靠一个静态价差公式解决？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5751由优势与赔率求 Kelly 仓位某二元下注的净赔率为 3 比 1（每投入 1 单位，赢则净赚 3 单位，输则损失本金）。你估计的胜率为 0.40。完整 Kelly 应投入资本的多少比例？金融与交易简单数值题未尝试免费5752对等赔率的 Kelly 仓位你可以反复进行一个对等赔率的下注（每投入 1 单位，赢则净赚 1 单位，输则损失本金），你认为其胜率为 0.55。使长期增长最大的完整 Kelly 仓位是多少？对任意对等赔率胜率 p，给出其简单表达式。金融与交易简单数值题未尝试免费5753完整 Kelly 下的对数增长率对一个可重复的对等赔率下注，其胜率为 0.60，你投入完整 Kelly 仓位。每轮由此得到的期望对数增长率是多少（用自然对数）？金融与交易中等数值题未尝试免费5754半 Kelly 保留的增长比例对一个可重复的对等赔率下注，胜率为 0.60，完整 Kelly 投入资本的 0.20。若改为半 Kelly（投入资本的 0.10），你保留了完整 Kelly 期望对数增长率的多少比例？以小数给出该比值。金融与交易中等数值题未尝试免费5755盈亏幅度不对称的 Kelly 仓位某单次下注，若赢则每投入 1 单位获得 2 单位收益；若输则每投入 1 单位仅损失 0.5 单位。赢和输各占 50% 概率。使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位是资本的多少比例？金融与交易中等数值题未尝试免费5756在给定超额仓位下的增长率某可重复的对等赔率下注胜率为 0.60（完整 Kelly 仓位为 0.20）。某交易员却每轮固定投入资本的 0.30。他的每轮期望对数增长率是多少？高于还是低于完整 Kelly 的增长率？以小数给出该增长率。金融与交易中等数值题未尝试免费