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非代码面试题
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4101波动率跳升后第二条资产线的风险占比 6一个三资产线逆波动率组合最初按 10%、20%、25% 的波动率建仓；之后第二条资产线波动率跳到 30%，但权重并未及时再平衡。假设相关性为零，现在第二条资产线占组合方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4102不再平衡时谁占风险最多 7一个三资产线逆波动率组合最初按 12%、24%、36% 的波动率建仓。若第一条资产线的波动率跳到 18%，但权重未再平衡，那么哪条资产线贡献的方差最多？其占比是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4103波动率下降后的两资产线权重 8一个两资产线逆波动率组合最初使用 16% 和 24% 的波动率。若第一条资产线的波动率下降 25%，新的权重是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4104第三条资产线波动率减半后的权重提升 9一个三资产线逆波动率组合使用的波动率为 10%、20%、40%。如果第三条资产线的波动率减半至 20%，再平衡后它的权重会上升多少个百分点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4105旧权重下第三条资产线的方差占比 10假设一个组合仍然持有权重 (0.5, 0.3, 0.2)，而三条资产线的波动率分别为 (10%, 20%, 30%)，相关性为零。此时第三条资产线占组合方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4106风险贡献集中度检查 1一个组合持有利率、股票和商品三类策略，假设两两相关性为 0。权重分别为 利率: 0.5, 股票: 0.3, 商品: 0.2，波动率分别为 利率 10.00\%, 股票 18.00\%, 商品 30.00\%。问哪一类策略对组合方差的贡献最大？它占总方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4111为什么 Risk Parity 往往需要加杠杆为什么很多 risk parity 组合会给低波动资产（例如债券或利率策略）加杠杆，而不是只按现金权重配置？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4112为什么等资金并不等于等风险一位基金经理说：“我把组合按 50/50 分配，所以两块策略的重要性肯定一样。”这句话错在哪里？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4113为什么相关性飙升会伤害朴素 Risk Parity为什么一个在平静时期看起来很均衡的逆波动率组合，在相关性飙升的压力时期会突然变得很失衡？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4114为什么波动率目标法可能在亏损后被迫去杠杆为什么实务中会担心：波动率目标覆盖层可能在冲击后最糟糕的时刻被迫去杠杆？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4115如何快速检查一道 Risk Parity 题的答案在算完一道 risk parity 或逆波动率配置题之后，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4116Implementation Shortfall 计算 1一笔买入单以到达价格 24 为基准。它分批成交为 30000@24.03, 20000@24.06，交易所和佣金费用合计为每股 0.004 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4117Implementation Shortfall 计算 2一笔卖出单以到达价格 51.2 为基准。它分批成交为 25000@51.16, 15000@51.1，交易所和佣金费用合计为每股 0.003 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4118Implementation Shortfall 计算 3一笔买入单以到达价格 18.5 为基准。它分批成交为 40000@18.52, 10000@18.57，交易所和佣金费用合计为每股 0.0025 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4119Implementation Shortfall 计算 4一笔卖出单以到达价格 76 为基准。它分批成交为 20000@75.95, 30000@75.9，交易所和佣金费用合计为每股 0.005 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4120Implementation Shortfall 计算 5一笔买入单以到达价格 102.4 为基准。它分批成交为 10000@102.46, 15000@102.5, 5000@102.57，交易所和佣金费用合计为每股 0.004 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4121价差与冲击分解 1一笔买入切片单到达时的中间价是 50。吃掉半个价差的成本是每股 0.02 美元，临时冲击是 0.03，永久冲击估计为 0.01。问预期的平均成交价是多少？市场吸收永久冲击后，新的中间价又是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4122价差与冲击分解 2一笔卖出切片单到达时的中间价是 32.5。吃掉半个价差的成本是每股 0.015 美元，临时冲击是 0.025，永久冲击估计为 0.008。问预期的平均成交价是多少？市场吸收永久冲击后，新的中间价又是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4123价差与冲击分解 3一笔买入切片单到达时的中间价是 80.2。吃掉半个价差的成本是每股 0.03 美元，临时冲击是 0.04，永久冲击估计为 0.015。问预期的平均成交价是多少？市场吸收永久冲击后，新的中间价又是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4126平方根冲击缩放 1某交易台使用平方根冲击模型：成本（以 bps 计）与 sqrt(Q/ADV) 成正比。当交易规模为 ADV 的 1.00\% 时，成本为 8 bps。若交易规模变成 ADV 的 4.00\%，模型会预测多少 bps 的成本？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅