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非代码面试题
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2357Wrong-Way-Risk 判断 7为什么即使单笔交易的市场暴露逻辑没有变，分散交易对手仍然可能降低 wrong-way risk？数理金融困难essay未尝试面试订阅2358Wrong-Way-Risk 判断 8为什么 break clause 或更短期限会对 wrong-way risk 缓释起到很大作用？数理金融困难essay未尝试面试订阅2359Wrong-Way-Risk 判断 9为什么对冲掉交易的市场风险，也会改变它的 wrong-way risk 轮廓？数理金融困难essay未尝试面试订阅2360Wrong-Way-Risk 判断 10为什么 wrong-way risk 的缓释往往有一部分是商业或法律问题，而不只是量化模型问题？数理金融困难essay未尝试面试订阅2361Wrong-Way-Risk 判断 11为什么简单的情景表是理解 wrong-way risk 的一个好起点？数理金融困难essay未尝试面试订阅2362Wrong-Way-Risk 判断 12为什么单靠历史相关性，通常不足以支撑一个 wrong-way-risk 假设？数理金融困难essay未尝试面试订阅2363Wrong-Way-Risk 判断 13为什么在 wrong-way 分析里，尾部状态比平均状态更重要？数理金融困难essay未尝试面试订阅2364Wrong-Way-Risk 判断 14为什么压力叙事需要经济逻辑，而不能只是‘数值上很惨’？数理金融困难essay未尝试面试订阅2365Wrong-Way-Risk 判断 15为什么 wrong-way-risk 的讨论天然会跨越交易、信用、抵押品和法务团队？数理金融困难essay未尝试面试订阅2367Wrong-Way-Risk 判断 17为什么和本国弱银行做新兴市场 FX forward，可能具有很强的 wrong-way 特征？数理金融中等essay未尝试面试订阅2368Wrong-Way-Risk 判断 18为什么即使一笔交易表面上不直接挂钩主权，主权-银行反馈环也能制造 wrong-way risk？数理金融中等essay未尝试面试订阅2369Wrong-Way-Risk 判断 19为什么即使已经做了对冲，对冲品和原始暴露之间的 basis risk 仍会留下 wrong-way risk？数理金融中等essay未尝试面试订阅2370Wrong-Way-Risk 判断 20为什么融资或流动性压力会把 wrong-way risk 放大到超出纯粹‘暴露-违约表’所表达的程度？数理金融中等essay未尝试面试订阅4466风险中性概率与无套利 1一个一期二叉树模型中，S0=100、Su=120、Sd=90，无风险简单利率为 0。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4467风险中性概率与无套利 2一个一期二叉树模型中，S0=50、Su=65、Sd=45，无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4471状态价格密度求解 1在一个一期两状态模型中，股票和债券可交易，S0=100、Su=120、Sd=80，无风险总回报为 1。求状态价格密度 λu 和 λd。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4472状态价格密度求解 2在一个一期两状态模型中，股票和债券可交易，S0=50、Su=62、Sd=42，无风险总回报为 1.02。求状态价格密度 λu 和 λd。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4476凸包无套利检验 1一支股票当前价格为 S0=100，一期后可能取值 118、94、76，无风险利率为 0。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4478凸包无套利检验 3一支股票当前价格为 S0=80，一期后可能取值 86、82、70，无风险利率为 0.02。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4481为什么正性重要为什么状态价格的正性在第一基本定理的直觉中如此关键？数理金融中等essay未尝试面试订阅