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非代码面试题
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2313跳跃风险交易直觉 3为什么短期限的价外期权通常对跳跃假设特别敏感？数理金融中等essay未尝试面试订阅2314跳跃风险交易直觉 4为什么校准时常常很难分清到底是“跳得更频繁”还是“每次跳得更大”？数理金融中等essay未尝试面试订阅2315跳跃风险交易直觉 5为什么跳跃模型和随机波动率模型更像是互补品，而不是简单替代品？数理金融中等essay未尝试面试订阅2316跳跃风险交易直觉 6为什么一旦先抽出跳跃次数，精确模拟跳跃部分就会变得相对直接？数理金融困难essay未尝试面试订阅2317跳跃风险交易直觉 7为什么在跳扩散下，尾部敏感型支付的蒙特卡洛方差可能会爆炸，而普通香草期权价格却仍然很稳定？数理金融困难essay未尝试面试订阅2318跳跃风险交易直觉 8为什么即使跳跃方差相同，正跳和负跳对波动率微笑的影响方式仍然不同？数理金融困难essay未尝试面试订阅2319跳跃风险交易直觉 9为什么即使一个跳跃模型不能把每个执行价都拟合得很完美，它仍然可能很有用？数理金融困难essay未尝试面试订阅2320跳跃风险交易直觉 10为什么跳跃带来的微笑效应，其随期限衰减的方式常常与纯随机波动率带来的效应不同？数理金融困难essay未尝试面试订阅2321单边 CVA 恢复 1一个单边 CVA 近似为 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.6，DF = 0.97，PD = 0.02，CVA = 0.01164，则隐含的期望暴露 EE 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2322单边 CVA 恢复 2某交易台使用一期间近似 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.55，DF = 0.95，EE = 1.4，CVA = 0.01463，则隐含的违约概率 PD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2323单边 CVA 恢复 3使用 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.4，EE = 2，PD = 0.015，CVA = 0.0096，则隐含的贴现因子 DF 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2324单边 CVA 恢复 4对一个单期间 CVA，有 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 DF = 0.96，EE = 1.8，PD = 0.0175，CVA = 0.012096，则隐含的 LGD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2325单边 CVA 恢复 5一个简单的单边 CVA 近似为 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.45，DF = 0.985，EE = 1.1，PD = 0.012，则对应的 CVA 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2326双边价格对账 1双边调整价格按 Dirty = Clean - CVA + DVA 计算。若 Clean = 1.5，CVA = 0.042，Dirty = 1.472，则隐含的 DVA 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2327双边价格对账 2某交易台使用 Dirty = Clean - CVA + DVA 盯市。若 Dirty = 2.176，CVA = 0.036，DVA = 0.012，则隐含的 Clean 价格是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2328双边价格对账 3对一个衍生品组合，有 Dirty = Clean - CVA + DVA。若 Clean = 3，DVA = 0.025，Dirty = 2.963，则隐含的 CVA 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2332阈值担保后的剩余敞口 2某个 CSA 只要求对超过 1.5 的部分提供担保。若总预期敞口为 3.8，那么在按阈值担保后，剩余未被担保的敞口是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2333保证金与净额恢复 3在 threshold collateralization 后，交易台观察到总期望暴露 4.2 对应的剩余暴露为 1.1。若 residual = max(EE - threshold, 0)，且 EE 大于 threshold，则隐含的 threshold 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2334保证金与净额恢复 4某交易台把门槛和初始保证金后的剩余暴露近似写成 max(EE - threshold - IM, 0)。若 EE = 5，threshold = 1.2，IM = 0.9，则剩余暴露是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2336XVA 交易台归因场景 1两笔交易的预期正敞口曲线几乎一样，但其中一笔需要用会占用大量资金来支持担保余额的工具去做对冲，而另一笔不需要。即使它们的 CVA 看起来差不多，为什么 FVA 仍可能相差很大？数理金融困难essay未尝试面试订阅