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非代码面试题
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4691方差冲击半衰期 1某个均值回复的随机波动率模型，其均值回复速度 kappa = 1.5。方差冲击的半衰期是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4692九个月后剩余的方差冲击比例某个均值回复随机波动率模型满足方差漂移 d v t = kappa(theta-v t)dt + ...，其中 kappa = 1.2。0.75 年后，初始方差冲击 v 0-theta 预计还会剩下原来的多少比例？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4695六个月内期望方差下降多少在一个均值回复随机波动率模型中，方差初值是 v0 = 0.16，长期均值是 theta = 0.09，且 kappa = 1。半年后期望下降量 v0 - E[v 0.5 ] 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4701随机波动率场景题 11为什么随机波动率比常数波动率的 Black-Scholes 更自然地解释持续存在的股指下行偏斜？数理金融中等essay未尝试面试订阅4702随机波动率场景题 12在随机波动率模型里，vol-of-vol 在经济上控制什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4703随机波动率场景题 13为什么方差的均值回复是实务随机波动率模型中的核心成分？数理金融中等essay未尝试面试订阅4704随机波动率场景题 14随机波动率可以产生哪种动态特征，而确定性的局部波动率曲面往往较难复制？数理金融中等essay未尝试面试订阅4705随机波动率诊断题 15在选择随机波动率模型之前，首先应针对想捕捉的 smile 行为问什么问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4706随机波动率诊断题 16如果均值回复速度 kappa 上升而其他参数不变，波动率冲击的持续性会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4707随机波动率诊断题 17如果长期方差均值 theta 上升，长期限的方差预期通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4708随机波动率诊断题 18如果现货-波动率相关性变得更负，下行偏斜通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4709随机波动率诊断题 19如果 vol-of-vol 显著上升，对未来方差的不确定性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4710随机波动率诊断题 20为什么随机波动率参数之间的差异，常常在长期限期权上比在超短期期权上更容易看出来？数理金融中等essay未尝试面试订阅4741Sticky-Strike 与 Sticky-Moneyness 1设 smile 在对数 moneyness 上被参数化为 sigma(k)= 0.2 + -0.12 k，固定执行价 K=110。现价从 100 变到 110。在 sticky-strike 和 sticky-moneyness 这两种约定下，该执行价对应的隐含波动率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4746固定执行价波动率位移 1设 sigma(k)= 0.24 + -0.2 k，使用对数 moneyness。固定执行价 K=105，现价从 100 变到 95。在 sticky-moneyness 约定下，这个固定执行价的隐含波动率变化了多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4751为什么约定重要为什么如果不说明自己采用的是哪一种 smile-dynamics 约定，单说“smile 动了”是不完整的？数理金融中等essay未尝试面试订阅4752为什么这里会批评 local vol为什么实务上在讨论现价变动后的 smile dynamics 时，人们常会把 local vol 拉进来批评？数理金融中等essay未尝试面试订阅4753sticky delta 的直觉sticky delta 风格的市场描述，其核心直觉是什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4754远期 smile 很重要为什么两个模型即使对今天的 smile 拟合同样好，仍可能对远期 smile 的行为强烈分歧？数理金融中等essay未尝试面试订阅4755首先要问什么在争论哪一种 smile-dynamics 约定“才是对的”之前，首先应该先问什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅