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非代码面试题
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4461组合之前在组合多个信号之前，除了看各自的 standalone Sharpe，你首先还应该检查什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅4462优化权重之前在相信优化器给出的精确权重之前，第一步应该先检查什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅4463用原始分数之前在直接融合原始信号分数之前，第一步要问什么可比性问题？机器学习中等essay未尝试面试订阅4464加元模型之前在几个信号之上再拟合一个元模型之前，第一步应该先问什么数据问题？机器学习中等essay未尝试面试订阅4465宣布分散化之前在说“再加 5 个信号就更分散”之前，第一步应该先检查什么？机器学习中等essay未尝试面试订阅5896为何半凯利能保留四分之三的增长对于一个小优势的重复下注，期望对数增长可由二次式很好地近似：G(f)\approx f-\tfrac12 2 f 2，其中 和 2 是该赌注每轮收益的均值与方差。利用此近似，求最优比例 f *，并说明以半凯利 f=f */2 下注时保留了最大增长 G(f *) 的多少比例。概率中等derivation未尝试面试订阅5897押注至两倍凯利在重复下注期望对数增长的小优势近似 G(f)\approx f-\tfrac12 2 f 2 下，增长最优比例为 f *= / 2。在哪个（非零）下注比例处期望对数增长回落到零？这对增长关于 f * 的对称性说明了什么？概率中等数值题未尝试面试订阅5906多少次下注后亏损才不太可能一位在 p=0.6 等额赔率硬币上下注的凯利下注者每轮押注最优比例 f *=0.2。每轮对数收益以概率 0.6 为 +\ln 1.2、以概率 0.4 为 \ln 0.8，均值 G\approx0.0201，方差 v\approx0.0395。利用切比雪夫不等式，求一个轮数 n，使得 n 轮后财富低于起始值的概率至多为 5\%。概率困难数值题未尝试面试订阅6013单边 z 检验的功效你在显著性水平 alpha = 0.05（临界值 1.645）下对正的均值优势做单边 z 检验。真实优势 delta = 3 bp，单次观测标准差 sigma = 8 bp，收集 n = 64 个观测。功效等于 Phi(delta*sqrt(n)/sigma - 1.645)。利用 Phi(1.355) 约等于 0.9123，计算功效。统计中等数值题未尝试免费6015确认夏普所需的业绩期某策略的真实年化夏普比率为 0.5。在长度为 T 年的业绩记录上，均值收益的 t 统计量约为 t = SR * sqrt(T)。需要多少年的收益数据，t 统计量才能达到 2（通常的显著性门槛）？统计中等数值题未尝试免费6035均值回复价差的半衰期一个残差价差满足 X (t+1) = 0.8 X t + epsilon (t+1)，冲击均值为 0。以交易日计，均值回复的半衰期是多少，即期望残差衰减到当前值一半时所对应的期限 h？统计简单数值题未尝试免费6037随机游走风险随期限的缩放某价格服从无漂移随机游走，其每日增量独立同分布，标准差为 2 bp。当期限从 1 天增加到 9 天时，累计变动的标准差增长为原来的多少倍？统计简单数值题未尝试免费6040AR(1) 的两期方差比收益由一个自回归系数为 0.5 的平稳 AR(1) 生成。Lo-MacKinlay 滞后 2 的方差比为 VR(2) = Var(r t + r (t+1)) / (2 Var(r t))。计算 VR(2)，并说明它指向动量还是均值回复。统计困难数值题未尝试面试订阅