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非代码面试题
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5376报价价差、有效价差与实现价差 1盘口报价为 bid 100 / ask 100.06。一笔有方向的成交以 100.04 成交，之后的中间价为 100.05。求报价价差、有效价差和实现价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5377报价价差、有效价差与实现价差 2盘口报价为 bid 49.92 / ask 50.08。一笔有方向的成交以 49.95 成交，之后的中间价为 49.94。求报价价差、有效价差和实现价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5406事件风险下的价差调整 1做市商当前使用的半边价差为 0.05。在事件前，其估计知情交易者比例为 0.12，价值跳变幅度为 0.4。在对称知情流模型下，如果继续沿用原来的价差，每笔成交的期望值是多少？若要回到盈亏平衡，还需要额外加宽多少半边价差？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5416由噪声信号更新公允价值 1你对公允价值的先验估计是 100，方差为 1。现在来了一条新信号，其数值为 100.6，方差为 0.25。如果按精度加权融合二者，你更新后的公允价值应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5417由噪声信号更新公允价值 2你对公允价值的先验估计是 50，方差为 0.64。现在来了一条新信号，其数值为 49.7，方差为 0.16。如果按精度加权融合二者，你更新后的公允价值应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5418由噪声信号更新公允价值 3你对公允价值的先验估计是 75.5，方差为 0.81。现在来了一条新信号，其数值为 76.1，方差为 0.36。如果按精度加权融合二者，你更新后的公允价值应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5431陈旧成交信号调整 1当前中间价为 100。早先有一笔较陈旧的成交价是 100.4，当时中间价为 99.9。你现在只愿意保留其中 0.5 的偏移量，另有一条新鲜的同业信号提供 0.06 的调整。更新后的公允价值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5432陈旧成交信号调整 2当前中间价为 50.2。早先有一笔较陈旧的成交价是 49.8，当时中间价为 50。你现在只愿意保留其中 0.3 的偏移量，另有一条新鲜的同业信号提供 -0.04 的调整。更新后的公允价值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5435陈旧成交信号调整 5当前中间价为 149.8。早先有一笔较陈旧的成交价是 150.5，当时中间价为 149.7。你现在只愿意保留其中 0.25 的偏移量，另有一条新鲜的同业信号提供 0.08 的调整。更新后的公允价值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5446波动缓冲宽度 1某 desk 使用半边价差公式：base + k*sigma 1s*sqrt(持有秒数) + buffer。若 base=0.004、sigma 1s=0.08、持有时间=4 秒、k=1.1、buffer=0.002，应报价多大的半边价差？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5450波动缓冲宽度 5某 desk 使用半边价差公式：base + k*sigma 1s*sqrt(持有秒数) + buffer。若 base=0.0045、sigma 1s=0.07、持有时间=25 秒、k=1、buffer=0.001，应报价多大的半边价差？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5451所需加宽 1某做市商希望在扣除逆向选择之后，每次成交仍保留 0.018 的净边际。若预期损失为 0.007、返佣为 0.001、当前半边价差为 0.012，则所需半边价差是多少？还需要额外加宽多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5456紧报价还是宽报价 1方案 A 的半边价差为 0.018、单边成交概率为 0.34；方案 B 的半边价差为 0.028、单边成交概率为 0.24。若每次成交的预期损失为 0.009、返佣为 0.001，并且每轮还有固定库存成本 0.0015，哪种报价的期望值更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5481排队还是改价 1如果你选择排队加入当前最优报价，成交概率为 0.26，数量为 120，每股原始边际 0.011，返佣 0.0005。如果你选择改价抢先，成交概率变为 0.18，数量为 120，每股原始边际 0.017，返佣 0.0005。哪一种操作的期望 PnL 更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5501选择首轮策略 1策略 A 的首轮成交概率为 0.42，首轮边际为 0.012，若未成交则延续价值为 0.009。策略 B 的对应参数分别为 0.25、0.024、0.015。哪一策略的期望值更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5526所需偏斜 1在不做偏斜时，预期 bid 成交概率为 0.32，ask 成交概率为 0.18。若你把 ask 侧偏斜增加 s，则 bid 成交概率变为 0.32 - 0.02*s，ask 成交概率变为 0.18 + 0.015*s。问使“期望库存变化不再为正”的最小非负 s 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5556波动率变化下的价格 1某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、到期时间 1、初始波动率 0.2。若波动率变为 0.25，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5557波动率变化下的价格 2某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、到期时间 0.5、初始波动率 0.22。若波动率变为 0.28，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5558波动率变化下的价格 3某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、到期时间 1.5、初始波动率 0.18。若波动率变为 0.24，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5571Vega 与 Rho 1对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅