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非代码面试题
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2345分桶暴露解释 5一个两桶 CVA 近似使用 total CVA = sum i LGD*DF i*EE i*PD i，其中 LGD = 0.6。第一桶的 (DF,EE,PD)=(0.96,1.2,PD 1)，第二桶为 (0.92,1.5,0.012)，总 CVA 为 0.01332。则隐含的 PD 1 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅2346WWR 情景反推 1一个两状态 WWR 情景表把 CVA 写成 LGD * [pi calm*EE calm*PD calm + pi stress*EE stress*PD stress]。若 LGD = 0.6，两状态权重为 65.00% 和 35.00%，暴露为 4 和 10，平静状态 PD 为 0.01，总 CVA 为 0.129675，则隐含的压力状态 PD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2347WWR 情景反推 2一个 WWR 压力表使用 CVA = LGD * [pi calm*EE calm*PD calm + pi stress*EE stress*PD stress]。若 LGD = 0.55，状态权重为 70.00% 和 30.00%，EE calm = 2，PD calm = 0.015，PD stress = 0.12，总 CVA = 0.1926，则隐含的 EE stress 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2348WWR 情景反推 3一个两状态 WWR 近似使用 CVA = LGD * [(1-pi stress)*EE calm*PD calm + pi stress*EE stress*PD stress]。若 LGD = 0.6，EE calm = 1.5，EE stress = 7.5，PD calm = 0.012，PD stress = 0.1，CVA = 0.19656，则隐含的压力状态概率 pi stress 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2349WWR 情景反推 4一个两状态 WWR 情景表给出加权的“暴露-违约”项为 80.00%*3*0.02 + 20.00%*9*0.11。若总 CVA 为 0.2214，则隐含的 LGD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2350WWR 情景反推 5某交易台比较“两状态 WWR CVA”与“独立性捷径”。在 WWR 下，CVA = LGD * sum s pi s*EE s*PD s；在独立假设下，用 LGD * E[EE]*E[PD]。若状态权重为 75.00% 和 25.00%，暴露为 2 和 12，PD 为 0.01 和 0.08，LGD = 0.6，则 uplift ratio WWR CVA / Indep CVA 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2351Wrong-Way-Risk 判断 1为什么从情景表视角看，正的“暴露-违约相关”会机械性地抬高 CVA？数理金融中等essay未尝试面试订阅2352Wrong-Way-Risk 判断 2为什么在交易对手风险里，直接假设独立往往是一个危险的捷径？数理金融中等essay未尝试面试订阅2353Wrong-Way-Risk 判断 3为什么对期权型暴露来说，wrong-way risk 往往比对近似线性暴露更严重？数理金融中等essay未尝试面试订阅2354Wrong-Way-Risk 判断 4为什么 wrong-way risk 和信用 copula 建模是相关但不相同的问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅2355Wrong-Way-Risk 判断 5为什么 wrong-way risk 往往先在压力测试里暴露出来，而不是先在日常定价公式里暴露出来？数理金融中等essay未尝试面试订阅2356Wrong-Way-Risk 判断 6为什么抵押品可以缓解但无法彻底治好 wrong-way risk？数理金融困难essay未尝试面试订阅2357Wrong-Way-Risk 判断 7为什么即使单笔交易的市场暴露逻辑没有变，分散交易对手仍然可能降低 wrong-way risk？数理金融困难essay未尝试面试订阅2358Wrong-Way-Risk 判断 8为什么 break clause 或更短期限会对 wrong-way risk 缓释起到很大作用？数理金融困难essay未尝试面试订阅2359Wrong-Way-Risk 判断 9为什么对冲掉交易的市场风险，也会改变它的 wrong-way risk 轮廓？数理金融困难essay未尝试面试订阅2360Wrong-Way-Risk 判断 10为什么 wrong-way risk 的缓释往往有一部分是商业或法律问题，而不只是量化模型问题？数理金融困难essay未尝试面试订阅2361Wrong-Way-Risk 判断 11为什么简单的情景表是理解 wrong-way risk 的一个好起点？数理金融困难essay未尝试面试订阅2362Wrong-Way-Risk 判断 12为什么单靠历史相关性，通常不足以支撑一个 wrong-way-risk 假设？数理金融困难essay未尝试面试订阅2363Wrong-Way-Risk 判断 13为什么在 wrong-way 分析里，尾部状态比平均状态更重要？数理金融困难essay未尝试面试订阅2364Wrong-Way-Risk 判断 14为什么压力叙事需要经济逻辑，而不能只是‘数值上很惨’？数理金融困难essay未尝试面试订阅