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非代码面试题
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4626复制路线场景题 11为什么在 Black-Scholes 故事里，精确复制会强迫期权价格唯一？数理金融中等essay未尝试面试订阅4627复制路线场景题 12即使最终的 Black-Scholes 公式是连续时间的，为什么二叉树复制路线仍然在概念上很有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅4628复制路线场景题 13复制路线强调了什么，而鞅路线往往会把它隐藏起来？数理金融中等essay未尝试面试订阅4629复制路线场景题 14为什么 Black-Scholes 的复制故事会如此依赖市场完备性？数理金融中等essay未尝试面试订阅4638用 q 之前在复制路线里引入风险中性概率之前，首先应该先有哪个更原始的对象？数理金融中等essay未尝试面试订阅4639讨论完备性之前在说复制一定会产生唯一价格之前，首先应该检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅5566Delta 与 Gamma 1对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5567Delta 与 Gamma 2对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、波动率 0.25、到期时间 0.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5568Delta 与 Gamma 3对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5570Delta 与 Gamma 5对一份欧式看涨期权，若现价 150、执行价 140、利率 0.03、股息收益率 0.01、波动率 0.22、到期时间 1.25，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5576Delta 对冲再平衡 1某 desk 持有 250 张期权合约，每张对应 100 股。市场变动后，期权 delta 从 0.42 变为 0.48。要保持 delta 中性，变动前后应分别持有多少股票？需要再交易多少股票来完成再平衡？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5577Delta 对冲再平衡 2某 desk 持有 120 张期权合约，每张对应 100 股。市场变动后，期权 delta 从 -0.31 变为 -0.22。要保持 delta 中性，变动前后应分别持有多少股票？需要再交易多少股票来完成再平衡？数理金融简单数值题未尝试面试订阅