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非代码面试题
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2130LMM 交易台直觉 10为什么自然远期测度也会让 caplet Greeks 更容易解释？数理金融中等essay未尝试面试订阅2151远期测度产品直觉 6在 T-远期测度下，由更晚到期债券价格构造出的哪个对象会成为自然鞅？为什么这会让定价更方便？数理金融中等essay未尝试面试订阅2152远期测度产品直觉 7为什么在匹配的远期测度下，远期债券价格会没有漂移？数理金融中等essay未尝试面试订阅2153远期测度产品直觉 8为什么在债券期权问题里，货币市场测度并不总是最合适的第一视角？数理金融中等essay未尝试面试订阅2154远期测度产品直觉 9为什么在利率产品里，期权到期日对 numeraire 选择如此关键？数理金融中等essay未尝试面试订阅2155远期测度产品直觉 10为什么远期测度往往是产品特定的，而不是一个通吃的选择？数理金融中等essay未尝试面试订阅2156远期测度产品直觉 11为什么 caplet 会自然地使用支付日债券作为 numeraire？数理金融中等essay未尝试面试订阅2157远期测度产品直觉 12为什么 floorlet 的定价在同一远期测度下，本质上还是同样的对称故事？数理金融中等essay未尝试面试订阅2159远期测度产品直觉 14为什么同一个利率支付虽然能被改写到很多测度下，但通常还是会有一个在操作上最优的测度？数理金融中等essay未尝试面试订阅2171反推结构化违约看跌期权 1在 Merton 式结构化视角下，企业资产价值为 120，承诺债务的现值为 97，观测到的股权价值为 28.5。与这种分解一致的风险债价值是多少？隐含在资产上的违约看跌期权价值又是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2172反推结构化违约看跌期权 2在 Merton 式结构化视角下，企业资产价值为 95，承诺债务的现值为 75.5，观测到的股权价值为 23。与这种分解一致的风险债价值是多少？隐含在资产上的违约看跌期权价值又是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2173反推结构化违约看跌期权 3在 Merton 式结构化视角下，企业资产价值为 88，承诺债务的现值为 83.3，观测到的股权价值为 9.4。与这种分解一致的风险债价值是多少？隐含在资产上的违约看跌期权价值又是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2176由结构化违约概率反推 d2 6在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 15.87%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(-1) = 0.1587，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2177由结构化违约概率反推 d2 7在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 30.85%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(-0.5) = 0.3085，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2179由结构化违约概率反推 d2 9在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 69.15%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(--0.5) = 0.6915，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2180由结构化违约概率反推 d2 10在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 84.13%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(--1) = 0.8413，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2181达到目标违约距离所需的资产缓冲 11使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.2、T = 1，要达到 DD = 1，所需的资产对面值比 A/F 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2182达到目标违约距离所需的资产缓冲 12使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.25、T = 0.5，要达到 DD = 1.5，所需的资产对面值比 A/F 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2184达到目标违约距离所需的资产缓冲 14使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.15、T = 2，要达到 DD = 1.2，所需的资产对面值比 A/F 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2186结构化信用直觉 16在结构模型里，更高的资产波动率通常会怎样影响股权期权性和信用质量？数理金融中等essay未尝试面试订阅