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非代码面试题
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4702随机波动率场景题 12在随机波动率模型里，vol-of-vol 在经济上控制什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4703随机波动率场景题 13为什么方差的均值回复是实务随机波动率模型中的核心成分？数理金融中等essay未尝试面试订阅4704随机波动率场景题 14随机波动率可以产生哪种动态特征，而确定性的局部波动率曲面往往较难复制？数理金融中等essay未尝试面试订阅4705随机波动率诊断题 15在选择随机波动率模型之前，首先应针对想捕捉的 smile 行为问什么问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4706随机波动率诊断题 16如果均值回复速度 kappa 上升而其他参数不变，波动率冲击的持续性会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4707随机波动率诊断题 17如果长期方差均值 theta 上升，长期限的方差预期通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4708随机波动率诊断题 18如果现货-波动率相关性变得更负，下行偏斜通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4709随机波动率诊断题 19如果 vol-of-vol 显著上升，对未来方差的不确定性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4710随机波动率诊断题 20为什么随机波动率参数之间的差异，常常在长期限期权上比在超短期期权上更容易看出来？数理金融中等essay未尝试面试订阅4711随机波动率诊断题 21在校准随机波动率模型之前，首先应该拿它和什么基准做比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅4712随机波动率诊断题 22在对拟合出来的 kappa 做经济解释之前，首先该检查什么数据问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4714随机波动率诊断题 24在把随机波动率校准得过于复杂之前，首先应问什么使用场景问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4715随机波动率诊断题 25在把拟合效果不佳完全怪到模型头上之前，首先应检查报价曲面的什么问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4716高执行价看涨期权的可行区间 1执行价为 80 的看涨期权价格为 25。忽略贴现，并只利用跨执行价的无套利单调性与斜率界，这会给更高执行价 90 的看涨期权推出什么可行价格区间？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4718高执行价看涨期权的可行区间 3执行价为 100 的看涨期权价格为 10.5。忽略贴现，并只利用跨执行价的无套利单调性与斜率界，这会给更高执行价 110 的看涨期权推出什么可行价格区间？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4721蝴蝶套利修复或上界 6对于等间距执行价 90、100、110，两侧看涨期权价格分别是 C(90)=18.2、C(110)=8.1。在 butterfly convexity 条件下，中间执行价的看涨期权 C(100) 最多能取到多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4722蝴蝶套利修复或上界 7对于等间距执行价 80、100、120，两侧看涨期权价格分别是 C(80)=26、C(120)=7。在 butterfly convexity 条件下，中间执行价的看涨期权 C(100) 最多能取到多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4723蝴蝶套利修复或上界 8对于等间距执行价 95、100、105，三只看涨期权价格分别为 14、12.5、10。若要消除 butterfly arbitrage，中间执行价看涨期权的价格至少要下调多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4724蝴蝶套利修复或上界 9对于等间距执行价 85、95、105，三只看涨期权价格分别为 20、14.8、10.5。在 butterfly convexity 首次被打破之前，中间执行价看涨期权的价格最多还能再上涨多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4725蝴蝶套利修复或上界 10对于等间距执行价 100、110、120，三只看涨期权价格分别为 11.5、8.4、5.8。在 butterfly convexity 首次被打破之前，中间执行价看涨期权的价格最多还能再上涨多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅