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非代码面试题
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5519保留价格 4某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 20.1，库存为 -40，lambda 为 0.008，选定半边价差为 0.012，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5521被动出货还是主动对冲 1你当前持有多头 300 股。若选择被动偏斜出货，则以概率 0.4 全部成交并每股赚取 0.012；若未能成功出货，则预期剩余持仓会承受每股 0.008 的市值损失。另一种做法是立刻主动对敲/跨价平仓，确定性成本为每股 0.005。哪种方案的期望 PnL 更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5536为什么长库存会改变你的报价中位为什么持有较大的多头库存时，做市商的实际报价中心通常会低于估计公允价值？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5537为什么立刻对冲可能是理性的为什么做市商即使明知跨价成交有明确成本，仍可能理性地选择立刻对冲库存？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5538为什么会出现单边报价为什么做市商有时会干脆停掉一边报价，而不是简单地把双边都加宽？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5539为什么库存风险和信息风险会相互作用为什么当逆向选择本来就很高时，一个糟糕的库存状态会尤其危险？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5540为什么库存策略不能只靠价差公式为什么库存管理通常不能只靠一个静态价差公式解决？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5596已实现波动与隐含波动比较 1某短事件窗口的日收益率为 [0.012, -0.008, 0.015, -0.004, 0.011]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r 2) 计算，年化已实现波动率是多少？如果期权市场当时的隐含波动率为 0.24，事后看哪一方的波动交易更占优？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5597已实现波动与隐含波动比较 2某短事件窗口的日收益率为 [0.02, -0.014, 0.009, 0.006, -0.012]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r 2) 计算，年化已实现波动率是多少？如果期权市场当时的隐含波动率为 0.35，事后看哪一方的波动交易更占优？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5601事件跨式组合结果 1一份平值财报跨式组合在股价为 100 时成本为 6。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 8.5。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5602事件跨式组合结果 2一份平值财报跨式组合在股价为 52 时成本为 2.4。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 1.7。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5604事件跨式组合结果 4一份平值财报跨式组合在股价为 75 时成本为 4.5。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 3。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5611为什么隐含波动率会高于已实现波动率为什么即使在相当有效的市场里，隐含波动率也可能系统性高于随后真正实现出来的波动率？数理金融中等essay未尝试面试订阅5612为什么已实现波动率具有路径依赖为什么两只股票在一周的起点和终点价格相同，但已实现波动率却可能非常不同？数理金融中等essay未尝试面试订阅5613为什么事件后隐含波动率会塌陷为什么临近到期的期权在财报公布后往往会立刻损失大量隐含波动率，即使股价在之后几乎不动？数理金融中等essay未尝试面试订阅5614为什么方向看对了也可能在波动交易上亏钱为什么期权买方即使在股价方向上判断正确，也仍可能因为隐含高于实现而亏钱？数理金融中等essay未尝试面试订阅5615为什么卖贵波动并不是白捡钱如果隐含波动率通常高于已实现波动率，为什么系统性卖期权仍然很危险？数理金融中等essay未尝试面试订阅5661为什么 Monte Carlo 很适合路径依赖产品为什么 Monte Carlo 往往很适合给路径依赖衍生品定价？数理金融中等essay未尝试面试订阅5662为什么 Monte Carlo 收敛得慢为什么大家会说朴素 Monte Carlo 虽然概念简单，但收敛很慢？数理金融中等essay未尝试面试订阅5663为什么在模拟里贴现仍然重要为什么在风险中性模拟里，仅仅把终端收益求平均而不贴现就是不对的？数理金融中等essay未尝试面试订阅