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非代码面试题
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4722蝴蝶套利修复或上界 7对于等间距执行价 80、100、120，两侧看涨期权价格分别是 C(80)=26、C(120)=7。在 butterfly convexity 条件下，中间执行价的看涨期权 C(100) 最多能取到多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4723蝴蝶套利修复或上界 8对于等间距执行价 95、100、105，三只看涨期权价格分别为 14、12.5、10。若要消除 butterfly arbitrage，中间执行价看涨期权的价格至少要下调多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4724蝴蝶套利修复或上界 9对于等间距执行价 85、95、105，三只看涨期权价格分别为 20、14.8、10.5。在 butterfly convexity 首次被打破之前，中间执行价看涨期权的价格最多还能再上涨多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4725蝴蝶套利修复或上界 10对于等间距执行价 100、110、120，三只看涨期权价格分别为 11.5、8.4、5.8。在 butterfly convexity 首次被打破之前，中间执行价看涨期权的价格最多还能再上涨多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4731曲面套利场景题 16为什么 butterfly arbitrage 通常会被解释为某处隐含密度为负的信号？数理金融中等essay未尝试面试订阅4732曲面套利场景题 17为什么交易台在把期权曲面喂给 local-vol 或风险系统之前，往往会先做清洗或平滑？数理金融中等essay未尝试面试订阅4733曲面套利场景题 18为什么一个曲面即使静态无套利，也仍然不足以保证 smile dynamics 真实？数理金融中等essay未尝试面试订阅4734曲面套利场景题 19如果你发现一个由噪声报价引起的很小局部蝶式违例，第一步在实务上通常怎么处理？数理金融中等essay未尝试面试订阅4735曲面套利第一步 20在对隐含波动率曲面做模型拟合之前，首先应该检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅5011静态复制直觉 21为什么经典的方差互换静态复制公式会涉及一串 OTM 期权以及对数合约恒等式？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5012跳跃风险直觉 22为什么离散跳跃会让基于纯扩散假设的方差互换复制变得不那么精确？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5221隐含股息现值某股票现价为 102。对应欧式看涨期权价值为 9、看跌期权价值为 5，折现执行价为 95。由 put-call parity 隐含出来的股息现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5222隐含股息现值 2现货价格为 104，看涨价格为 9，看跌价格为 6，贴现执行价为 96。隐含的股息现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5223已知股息现值时反推缺失看涨期权价格某股票现价为 104，对应看跌期权价格为 4，折现执行价为 92，股息现值为 6。满足 put-call parity 的看涨期权价格应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5224由期权报价推出预付远期价格某看涨期权价值为 8，对应看跌期权价值为 6，折现执行价为 94。隐含的预付远期价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5225反向转换套利今天可锁定的现金某股票现价为 100，看涨期权价格为 9，对应看跌期权价格为 7，折现执行价为 96。若执行反向转换套利（做空股票、买入看涨、卖出看跌，并投资折现执行价），今天可锁定多少现金？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5232箱式套利组合的公允价格一个 1 年期箱式套利组合使用执行价 100 和 110。若 1 年贴现因子是 0.95，那么这个 box 组合今天的公允价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5233由箱式套利价格隐含的融资利率一个 1 年期、执行价差为 12 的箱式套利组合今天成交价为 11.4。这个价格隐含的简单年化融资利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5234由股票和期权复制的合成债券价值某股票现价为 103，对应看跌期权价格为 6，看涨期权价格为 13。由平价关系，组合 S + P - C 所代表的合成债券现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5236为什么必须是欧式为什么干净的 put-call parity 恒等式依赖欧式行权，而不是美式行权？金融与交易困难essay未尝试面试订阅