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非代码面试题
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4754远期 smile 很重要为什么两个模型即使对今天的 smile 拟合同样好，仍可能对远期 smile 的行为强烈分歧？数理金融中等essay未尝试面试订阅4755首先要问什么在争论哪一种 smile-dynamics 约定“才是对的”之前，首先应该先问什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4756更大的上涨若 smile 对 log-moneyness 的斜率为负，在 sticky-moneyness 约定下，现价上涨越大，固定执行价的隐含波动率位移会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4757更大的下跌在典型的下行 skew 下，若下跌更大，在 sticky-moneyness 约定里固定执行价的隐含波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4758更平的 smile如果 smile 在 log-moneyness 上变得更平，那么对于小的现价变动，sticky-strike 和 sticky-moneyness 之间的差异会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4759更长的动态 horizon为什么 smile-dynamics 约定之间的差异，往往在更长的 horizon 上比在日内小波动里更重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅4760更负的 skew如果下行 skew 变得更陡，在 sticky-moneyness 约定下，固定执行价波动率对现价变动的敏感性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅5887由离散期权条带计算公平方差执行价一份一年期方差互换用一组虚值期权条带复制。采用 Carr-Madan 权重 w i = (ΔK / K i 2)，贴现调整后的条带价值满足 sum i w i * price i = 0.0180（在乘以 2/T 之前的方差单位），线性远期修正项再贡献 0.0020。取 T = 1，公平方差为 K var = (2/T) * (条带 + 远期项)。年化公平波动率执行价是多少（小数）？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5888以方差名义计的互换结算一份方差互换的方差名义为每个方差点 5,000（其中一个方差点为 100*sigma 2 的一个单位，即 payoff = 方差名义 * (10000*sigma realized 2 - 10000*K vol 2)）。波动率执行价 K vol = 0.20，存续期内实现年化波动率为 0.25。多头的盈亏是多少（数字）？数理金融简单数值题未尝试免费5889由方差名义换算 vega 名义交易员希望一份方差互换在当前波动率执行价 K vol = 0.25 附近表现得像每个波动率点 40,000 的 vega 名义。采用标准线性化：在执行价附近方差名义的 payoff 对应 vega 名义 N vega = 2 * K vol * N var（波动率点与方差均取一致的小数单位），应设定的方差名义 N var 是多少（数字）？数理金融简单数值题未尝试免费5890跳跃对实现方差的贡献在 252 天的窗口中，有 251 天每天的对数收益平方为 0.0001，另有一个跳跃日对数收益为 -0.10。实现方差按 RV = (252/252) * sum r i 2 年化（即 RV = 每日对数收益平方之和，因为共有 252 个观测）。得到的年化实现方差是多少？若没有该跳跃日又会是多少（均以小数给出）？数理金融中等数值题未尝试面试订阅