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非代码面试题
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4417扩展训练窗的最终长度 2一个 expanding-window 的 walk-forward 从 18 个月训练开始，随后使用 1 个月 embargo 和 4 个月测试块，并且每轮前移 4 个月，总历史长度为 59 个月。最后一个完整折里的训练窗长度是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4418多折回测中的 embargo 总预算 3某个 walk-forward 回测一共产生 7 个完整折，并且研究流程要求在每个训练块和后续测试块之间插入 3 天 embargo。整个回测一共会因为 embargo 损失多少个日历日？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4419扩展窗口下的平均训练长度 4一个 expanding walk-forward 以 12 个月训练开始，并且在 5 个完整测试折之间每次前移 6 个月。5 个折里使用的平均训练窗长度是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4420标签安全的最后训练日 5某个测试块从第 121 天开始。训练标签使用 5 日前瞻收益，并且在测试块前还额外设置 2 天 embargo。哪个训练日是仍然能够保留完整前瞻标签的最后一天？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4441扣费后的复合信号收益 1某个交易台构造复合信号 A = 0.6 A fast + 0.4 A slow。A fast 和 A slow 的日度毛 alpha 期望分别是 8bps 和 5bps；它们的日换手率分别是 90% 和 20%，并且每 1% 换手成本为 0.02bps。这个复合信号的期望净日 alpha 是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4442由复合波动率反推相关性 2两个信号按 C = 0.5 S1 + 0.5 S2 组合。它们的标准差分别是 1.2 和 0.8，而组合后的标准差观测为 0.9。S1 与 S2 之间隐含的相关系数是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4443快信号正交化系数 3快信号 F 的标准差为 1.5，慢信号 S 的标准差为 1.0，它们的相关系数为 0.4。若要构造 F res = F - beta*S，并使 F res 与 S 不相关，应选取什么 beta？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4444beta 中性组合权重 4快信号组合的市场 beta 为 0.8，慢信号组合的市场 beta 为 -0.4。现在构造 C = w*fast + (1-w)*slow，并要求组合 beta 恰好为 0。快信号应分配多少权重 w？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4445等权组合与收益的相关性 5信号 S1 和 S2 都已经标准化。它们与下一期收益 R 的相关性分别为 0.12 和 0.08，且 Corr(S1,S2)=0.2。若构造 C = 0.5 S1 + 0.5 S2，那么 Corr(C,R) 是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4466风险中性概率与无套利 1一个一期二叉树模型中，S0=100、Su=120、Sd=90，无风险简单利率为 0。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4467风险中性概率与无套利 2一个一期二叉树模型中，S0=50、Su=65、Sd=45，无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4471状态价格密度求解 1在一个一期两状态模型中，股票和债券可交易，S0=100、Su=120、Sd=80，无风险总回报为 1。求状态价格密度 λu 和 λd。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4472状态价格密度求解 2在一个一期两状态模型中，股票和债券可交易，S0=50、Su=62、Sd=42，无风险总回报为 1.02。求状态价格密度 λu 和 λd。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4492四状态、秩 3 市场中的 EMM 自由维度某个有限状态市场有 4 个状态，已交易收益张成空间的秩为 3。在假设无套利且严格正性等条件都满足时，等价鞅测度族还剩多少个自由参数？鞅测度是否唯一？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4496恢复完备性的资产选择 6在一个三状态市场里，当前已交易 payoff 为 cash [1,1,1] and stock [80,100,120]。下面哪个额外 payoff 真正能让市场变得完备：A=[1,1,1]，B=[0,1,0]，还是 C=[2,2.5,3]？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4497五状态、秩 2 市场还需要多少个新独立收益？某个市场有 5 个状态，当前已交易收益矩阵的秩为 2。还需要多少个额外的独立收益方向才能让市场完备？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4499向七状态、秩 5 市场加入一个新方向后还差多少？某个市场有 7 个状态，当前已交易收益矩阵的秩为 5。一只新上市资产已知会增加一个真正独立的收益方向。加入它之后，还需要多少个独立收益方向才能让市场完备？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4501由状态价格族得到索赔价格区间 11一族状态价格向量为 pi(lambda) = (0.25+lambda, 0.50-2lambda, 0.20+lambda)，其中 lambda 被限制在 [0, 0.05]。对 payoff 为 (0,1,3) 的索赔来说，这族状态价格隐含的无套利价格区间是什么？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4526带看跌保护垫的股票参与收益某个到期收益给出股票价值的 90%，并且如果股价低于 100，再额外补上 100 以下缺口的 30%。请用简单交易工具描述其静态复制。数理金融中等essay未尝试面试订阅4527双斜坡走廊型收益某个收益在 95 以下为 0；在 95 到 110 之间随 S T 一比一上升；在 110 到 135 之间保持不变；高于 135 后又重新按一比一上升。它对应什么静态期权组合？数理金融中等essay未尝试面试订阅