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非代码面试题
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5333由 Euler 分解反推缺失的边际 VaR某风险报告显示，组合的 Euler 总 VaR 为 2.4。Desk A 的贡献为 0.7，Desk B 的贡献为 0.9。Desk C 的权重为 0.5，其 component VaR 由“使各 desk 贡献之和等于总 VaR”的剩余项确定。问 Desk C 的 marginal VaR 必须是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5334由再平衡近似的 VaR 变化某组合经理计划做两笔交易，并使用局部 Euler 近似来评估总 VaR 的变化。她卖出 0.30 的拥挤因子子组合，该子组合的 marginal VaR 为每单位权重 0.26；同时买入 0.20 的对冲子组合，其 marginal VaR 为每单位权重 -0.10。问这次再平衡对总组合 VaR 的近似变化是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5646Monte Carlo 标准误差 1一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 10.5，样本标准差为 4.2，路径数 n=400。若利率为 0.03、到期时间为 1，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5647Monte Carlo 标准误差 2一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 6.2，样本标准差为 2.8，路径数 n=625。若利率为 0.04、到期时间为 0.5，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5648Monte Carlo 标准误差 3一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 14，样本标准差为 7.5，路径数 n=900。若利率为 0.02、到期时间为 1.5，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5650Monte Carlo 标准误差 5一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 9.8，样本标准差为 5，路径数 n=1024。若利率为 0.025、到期时间为 1.25，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5656所需路径数 1某定价引擎估计贴现后收益的标准差大约为 6。若希望 Monte Carlo 标准误差不超过 0.15，至少需要多少条路径？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5657所需路径数 2某定价引擎估计贴现后收益的标准差大约为 3.5。若希望 Monte Carlo 标准误差不超过 0.08，至少需要多少条路径？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5943集齐四张贴纸的方差贴纸有 4 种等概率类型，各包之间相互独立。设 T 为集齐全部 4 种类型所需拆开的包数。求 Var (T)。概率困难数值题未尝试面试订阅5950覆盖计数的方差4 个球被独立且均匀地投入 6 个箱子。设 D 为至少收到一个球的箱子数。求 Var (D)。概率困难数值题未尝试面试订阅5996第四次到达时间的方差数据包以速率每分钟 2 个的泊松过程到达传感器。设 T 4 为第 4 个数据包的到达时间。求 Var (T 4)（以分钟平方计）。概率中等数值题未尝试免费