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非代码面试题
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4621二叉树延续价值逻辑 6在某个节点上，股票价格为 100，下一步股票可能到 120 或 90，且一步无风险利率为 0。隐含的上涨风险中性概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4622二叉树延续价值逻辑 7在某个节点上，股票价格为 80，下一步股票可能到 92 或 68，一步利率为 5%，下一步期权价值分别是 15 和 6。该节点隐含的 continuation value 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4623二叉树延续价值逻辑 8某个美式看跌期权在一个节点上的立即行权价值是 12，continuation value 是 10.4。向后递推时，这个节点应取什么值？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4624二叉树延续价值逻辑 9在某个中间节点上，股票下一步可能到 118 或 96，对应期权价值分别是 19 和 8。隐含的局部对冲比率 Delta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4625二叉树延续价值逻辑 10在一个一步节点里，S u = 120，S d = 90，期权 payoff 分别为 C u = 18、C d = 6，且利率为 0。哪个债券头寸 B 可以完成局部复制？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4631复制路线敏感性 16为什么把二叉树时间步缩小，会让复制路线更接近连续的 Black-Scholes 对冲？数理金融中等essay未尝试面试订阅4633更高的利率如果无风险利率上升，而状态支付保持不变，那么在对冲比率变化之前，一步复制组合中的哪一块会被直接影响？数理金融中等essay未尝试面试订阅4634复制路线敏感性 17为什么增加二叉树步数通常会让向后递推对动态对冲更有启发，而不是更没用？数理金融中等essay未尝试面试订阅5616一步二叉树看涨定价 1在一步二叉树中，现价为 100，执行价为 105，上涨因子为 1.1，下跌因子为 0.92，连续复利利率为 0.04，时间步长 Δt=1。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5617一步二叉树看涨定价 2在一步二叉树中，现价为 80，执行价为 75，上涨因子为 1.12，下跌因子为 0.9，连续复利利率为 0.03，时间步长 Δt=0.5。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5626两步二叉树看涨定价 1使用两步二叉树：现价 100，执行价 100，上涨因子 1.1，下跌因子 0.9，利率 0.03，单步时间 Δt=0.5。欧式看涨期权在 t=0 的价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5628两步二叉树看涨定价 3使用两步二叉树：现价 120，执行价 115，上涨因子 1.08，下跌因子 0.94，利率 0.02，单步时间 Δt=1。欧式看涨期权在 t=0 的价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5631一步三叉树看涨定价 1一步三叉树中，现价为 100，执行价为 102，乘子分别为 u=1.12、m=1、d=0.9，风险中性概率为 (0.25, 0.5, 0.25)，利率为 0.03，Δt=1。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5632一步三叉树看涨定价 2一步三叉树中，现价为 80，执行价为 75，乘子分别为 u=1.1、m=1、d=0.92，风险中性概率为 (0.3, 0.45, 0.25)，利率为 0.04，Δt=0.5。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5637为什么风险中性概率不是方向预测为什么二叉树里的风险中性概率不应该被理解为你对上涨概率的真实预测？数理金融中等essay未尝试面试订阅5878由波动率得到 CRR 上下因子在 Cox-Ross-Rubinstein 树中，年化波动率 σ=0.25，每步 Δt=0.25 年。用 u=e σ√Δt 和 d=1/u，上涨因子 u 是多少（保留四位小数）？数理金融简单数值题未尝试免费5883含红利率的一步二叉树看涨一步二叉树：现价=100，执行价=100，u=1.1，d=0.9，利率 r=0.05，连续红利率 δ=0.02，Δt=1。用经红利调整的风险中性概率为欧式看涨定价。数理金融中等数值题未尝试免费5886用终端权重定价两步欧式看涨在两步重组树上，现价=64，执行价=70，u=1.25，d=0.8，r=0，Δt=1。用二项概率权重 q 2、2q(1-q)、(1-q) 2 对三个终端收益加权，为欧式看涨定价。数理金融中等数值题未尝试免费