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非代码面试题
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5466单边报价 EV 1某单边报价的成交概率为 0.28。若成交，数量为 200 股，每股可抓到的半边价差为 0.018，返佣为 0.001，预期逆向选择损失为 0.01。期望 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5471双边报价 EV 1你在双边都报 size=150。bid 侧成交概率为 0.22，ask 侧成交概率为 0.3。每股 bid 半边价差为 0.016，ask 半边价差为 0.02，返佣为 0.001，bid 侧预期逆向选择损失为 0.009，ask 侧为 0.012。期望 PnL 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5476部分成交 EV 1一笔报价可能以两种规模成交：以概率 0.25 成交 100 股，每股原始边际 0.012；以概率 0.1 成交 250 股，每股原始边际 0.009。两种情况下每股返佣均为 0.0005。期望 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5481排队还是改价 1如果你选择排队加入当前最优报价，成交概率为 0.26，数量为 120，每股原始边际 0.011，返佣 0.0005。如果你选择改价抢先，成交概率变为 0.18，数量为 120，每股原始边际 0.017，返佣 0.0005。哪一种操作的期望 PnL 更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5486为什么每次成交边际为正还不够为什么“每次成交边际为正”还不足以说明一个报价策略值得做？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5487为什么返佣会改变决策为什么看起来很小的 maker 返佣，仍可能实质性改变一笔报价值不值得挂？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5488为什么命中率本身可能误导为什么较高的成交率有时反而是警告信号？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5489为什么平均抓取价差会高估真实边际为什么平均抓价差往往会高估一个策略的真实边际？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5490为什么延迟会影响期望值为什么即使公允价值模型平均来看很准，撤单延迟仍会削弱期望值？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5805含返佣与对冲手续费的单笔成交 EV你被动成交 300 股，每股抓到 0.022 的半边价差，并获得每股 0.0012 的 maker 返佣。为了平仓，你立即在对冲腿上吃单跨过价差，每股支付 0.003 的 taker 手续费。这笔成交的期望 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5806盈亏平衡成交概率无论是否成交，挂出一笔报价都会让你付出每笔 0.30 的预期挂单管理与基础设施成本。若成交，这笔报价的净利润为 1.50。在什么成交概率下，这笔报价在期望意义上盈亏平衡？金融与交易简单数值题未尝试免费5807以跳数表示的边际换算为美元某期货做市商在一笔成交中每张合约抓到 0.75 个跳的边际。每个跳每张合约价值 12.50 美元，本次成交为 8 张合约。这笔成交的美元边际是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5808扣除逆向选择后的净边际成交时你每股抓到 0.04 的半边价差。你的成交中有 0.35 的比例来自知情交易者，在这些成交上公允价值每股反向移动 0.10（非知情成交其后无价格变动）。你每笔成交每股的期望净边际是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5809两个报价价位的 EV 比较报价 A 收窄一个跳：成交概率 0.40，每股净边际 0.015。报价 B 放宽一个跳：成交概率 0.25，每股净边际 0.028。两者均报 100 股。哪个报价的期望 PnL 更高，该更高值是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5810N 笔报价的期望利润在一个交易时段内你共挂出 5000 笔报价。每笔报价的成交概率为 0.08，每次成交赚取 0.25 的净边际。该时段的期望总 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5811覆盖库存风险所需的边际每笔 200 股的成交都会让你持有库存，在对冲前该库存带来 0.50 的期望风险费用。该成交每股获得 0.001 返佣。为使这笔成交在扣除返佣和库存费用后至少盈亏平衡，你每股至少需要抓到多少毛半边价差？金融与交易中等数值题未尝试免费5812倾斜报价的概率加权 PnL你持有多头库存，倾斜报价以便卖出。ask 侧以概率 0.45 成交，每股净边际 0.020；bid 侧以概率 0.10 成交但有毒，每股净边际 -0.030。两侧各报 100 股。假设至多一侧成交，这笔倾斜报价的期望 PnL 是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5813Maker 与 Taker 成交混合的综合 EV在你的 1000 笔成交中，70% 为被动 maker 成交，每股赚 0.05 净边际外加 0.001 返佣；30% 为主动 taker 成交，每股赚 0.05 净边际但扣 0.003 手续费。每笔成交均为 100 股。所有成交的期望总 PnL 是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5814Maker 返佣与 Taker 手续费的权衡被动挂单时，你每股获得 0.002 返佣，但只抓到 0.006 的边际，成交概率为 0.30。主动吃单时，你每股支付 0.003 taker 手续费，抓到 0.011 的边际，且必定成交。对于一笔 100 股的订单，哪种方式的期望 PnL 更高？金融与交易中等数值题未尝试免费5815成交规模分布上的 EV当你的 bid 被击中时，成交规模服从分布：50 股概率 0.5，200 股概率 0.3，400 股概率 0.2。无论规模大小，你每股赚取 0.02 的净边际。在已成交的条件下，这笔成交的期望 PnL 是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费