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非代码面试题
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4541看涨期权上界静态对冲 1执行价为 90 和 110 的欧式看涨期权价格分别为 14 和 5。只利用这两个期权做静态头寸时，能为执行价 100 的看涨期权推出的最紧模型无关上界是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4546看涨期权下界静态对冲 6执行价为 90 和 110 的欧式看涨期权价格分别为 14 和 5。利用单调性和静态 sub-hedging，可以为执行价 100 的看涨期权推出的最强模型无关下界是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4551看涨期权价格区间 11执行价为 90 和 120 的看涨期权价格分别为 18 和 6。只利用静态 sub-/super-replication，可以为缺失的 C(105) 推出什么无套利价格区间？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4556超下复制场景题 16为什么在不完备市场里，super- 和 sub-replication 天然会给出价格区间而不是单点？数理金融中等essay未尝试面试订阅4557超下复制场景题 17为什么多加入一个相关执行价通常会收紧模型无关价格区间？数理金融中等essay未尝试面试订阅4558超下复制场景题 18为什么一旦目标 payoff 被精确张成，价格区间就会坍缩成单一点？数理金融中等essay未尝试面试订阅4559为什么几何方法好用在只有股票和现金的市场里，为什么用仿射几何来思考超复制特别好用？数理金融中等essay未尝试面试订阅5864最便宜支配组合成本执行价为 80 和 100 的看涨期权价格分别为 22 和 8。你想用这两个期权构造一个静态组合，使其在每个终值状态下的收益都不低于执行价 90 的看涨期权。这样一个支配（超复制）组合的最小成本是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5865由价差给出的数字期权上界一个现金或无的数字看涨期权在 S T > 100 时支付 1，否则支付 0。执行价 95 和 100 的看涨期权价格分别为 9 和 6。用静态看涨价差做超复制，数字期权价格的最紧模型无关上界是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5866由价差给出的数字期权下界一个现金或无的数字看涨期权在 S T > 100 时支付 1，否则支付 0。执行价 100 和 105 的看涨期权价格分别为 6 和 4。用静态看涨价差做次复制（sub-hedge），数字期权价格的最强模型无关下界是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅